投资组合动态VaR风险度量.pdfVIP

统计与信息论坛 第 23 卷第6 期 2∞8 年6 月 Vol. 23 No.6 Statistics Infonnation Forum Jun. .2∞8 {统计理论与方法1 投资组合动态 VaR 风险度最 许启发1 ， 2 (1.天津大学管理学院，天津 3(削72; 2. 山东工商学院统计学院，山东烟台 364∞5) 摘要:投资组合的 VaR风险度量依赖于投资组合中金融资产问联合分布函敬的确定，随着投资组合规模 的扩大，其 VaR的计算难股也不断加大。利用 ICA 可以将多元联合概率分布函数转化为一元概率分布函数 乘租实现简化计算的特点，婆子 ICA 的投资组合动