证券投资基金-基础班第十一章证券组合管理理论.pdfVIP

第十一章 证券组合管理理论 大纲要求： 熟悉证券组合的含义、类型、划分标准及其特点；熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤； 熟悉现代证券组合理论体系形成与发展进程；熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主 要贡献。 掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。熟悉证券组合可行域 和有效边界的含义；熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形；掌握有效证券组合的含义和特征； 熟悉投资者偏好特征；掌握无差异曲线的含义、作用和特征；熟悉最优证券组合的含义；掌握最优 证券组合的选择原理。 熟悉资本资产定价模型的假设条件；熟悉无风险证券的含义；掌握最优风险证券组合与市场组 合的含义及两者的关系；掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义；掌握证券 β 系 数的定义和经济意义。 熟悉资本资产定价模型的应用效果。 熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，能够运用套利定价方程计算证券 的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。 掌握有效市场的基本概念、形式以及运用。了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。 本章共 6 节 第一节 证券组合管理概述 第二节 证