1.2 现代计量经济学内容体系S资料讲解.pptVIP

四、基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学 1、微观计量经济学产生的问题背景 微观计量经济学产生的问题背景 随着经济、社会的发展，人们越来越关注家庭、个人等微观主体的决策问题，计量经济学由宏观领域向微观领域扩张，是一个必然趋势。 宏观计量经济学模型依赖于由统计得到的宏观时间序列数据，而微观计量经济学模型依赖于调查得到微观数据，所以微观计量经济学的发展必须以大量的微观数据为条件。 微观计量经济学产生的问题背景 微观数据表征家庭、个人等微观主体的决策行为，问题多种多样，数据的特征也各不相同，很难满足经典计量经济学模型对数据的要求，所以就必然要发展不同于经典计量经济学模型的模型理论与方法。 微观主体数量众多，只有依赖于大样本建立的计量经济学模型才能够揭示微观主体决策行为的一般规律，而大样本对计算技术和计算机的运算能力提出了新的要求。 微观计量经济学模型理论正是在这些问题的导向下产生与发展的。 或者更简明地说，微观计量经济学是基于研究对象和表征研究对象的数据特征而发展的。 20世纪70年代以来，以托宾（J.Tobin）、赫克曼（J.J.Heckman）和麦克法登（D.L.McFadden）为代表的经济学家正是通过解决微观计量经济学的模型设定和估计问题，而对计量经济学的发展做出了重要贡献。 2、微观计量经济学模型的类型 受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable) 选择性样本模型(Selective Samples Model) 截断（Truncation） 归并（Censored） 持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data） The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman USA 代表性获奖论文 “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。 “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。 §1.2 现代计量经济学内容体系 一、引言 二、经典计量经济学模型的基础地位 三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学 四、基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学 五、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学 六、基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学 七、现代计量经济学模型体系的分解与综合 一、引言 计量经济学的内容体系 经典计量经济学（Classical Econometrics） 现代计量经济学（Modern Econometrics 时间序列计量经济学（Time Series Econometrics） 微观计量经济学(Micro-econometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics) 面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics) 现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。 二、经典计量经济学模型的基础地位 1、经典计量经济学的发展 4位（6位）经济学家因为在经典计量经济学领域作出重要贡献而获得诺贝尔经济学奖 弗里希（R.Frish） 丁伯根（J.Tinbergen） 哈维尔莫（Trygve Haavelmo） 克莱因（R.Klein） 列昂捷夫（Wassily Leontief ） 斯通（Richard Stone） 20世纪30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch Norway Jan Tinbergen