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（风险管理）同业风险管理 架构 （风险管理）同业风险管理 架构 中信银行同业风险管理调研报告 中信银行风险管理同业调研小组 二〇〇八年五至六月 目 一、全面风险管理体系正逐步构建 4 二、风险管理独立性全面加强 5 三、独立的专业化审贷体系 10 （一）风险分析经理平行作业机制逐步形成11 （二）行业审贷快速推进12 （三）公司信用风险审批通道多样化12 （四）审批体制由集体负责向集体个人负责相结合过渡13 （五）区域审批中心尚未成为主流13 四、全力推进 2010 年巴塞尔新资本协议达标工作 14 （一）各行实施新协议进展情况15 （二）组织形式和资源投入16 五、探索中的零售信用风险管理体制 17 六、信用卡一般采用事业部的管理模式 19 七、迅速强化的市场风险管理 21 八、开始探索的操作风险管理 21 九、开始量化的组合管理与风险偏好 23 十、嵌入式的事业部风险管理体系 24 十一、依靠 IT 系统大力提升风险管理精细化水平26 十二、风险线队伍管理得到有效加强 26 十三、考察启示 27 附件 1 ：工商银行风险管理情况29 附件2 ：渤海银行风险管理情况33 附件3 ：兴业银行风险管理情况41 附件4 ：建设银行风险管理情况50 附件5 ：深圳发展银行风险管理情况66 附件6 ：招商银行风险管理情况70 附件7 ：民生银行风险管理情况82 **银行同业风险管理调研报告 为了更好了解国内同业风险管理最新动态，加强学习交流，中 信银行风险管理调研团队于 2007 年 5 月 26 日至6 月 17 日对工商银 行、渤海银行、兴业银行、建设银行、深圳发展银行、招商银行、民 生银行进行了风险管理调研。中信银行调研团队由陈小宪行长和吴北 英常务副行长分别带队，史原、孙建林、黎文武、张春子、冯燮刚、 徐海秀、隋立波、刘铁彬等干部参加了此次调研。 上述银行高度重视我行调研活动，深圳发展银行董事长兼首席执 行官 FrankNewman 、招商银行行长马蔚华、兴业银行行长李仁杰、工 商银行首席风险官魏国雄、建设银行首席风险官朱小黄、渤海银行首 席风险官 SimonPage 均精心组织并亲自参加我行调研活动。我行调研 团队重点学习了上述银行在风险管理体制、新协议实施、信贷风险管 理、市场风险管理、操作风险管理和当前形势应对策略等方面的做法 和经验，各行风险管理特点总结如下： 一、 全面风险管理体系正逐步构建 国内各主要商业银行正在逐步构建包括信用风险、操作风险和市 场风险的全面风险管理体系。各行均在董事会层面和高管层层面分别 建立了董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会。董事会风险 管理委员会是全行所有风险管理的最高决策机构，负责风险偏好制定、 全行风险限额管理、全行风险战略制定等宏观工作。在董事会风险管 理委员会授权范围内，高管层风险管理委员会具体行使全面风险管理 职责。部分银行董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会下设 信用风险委员会、操作风险委员会和市场风险委员会，行使相应风险 管理职责。另外，民生银行董事会风险管理委员会下设秘书处（常设 机构），统筹全面风险管理日常工作。 董事会与高管层风险管理委员会下，各行三大风险管理部门分工 存在两种模式：模式一，风险管理部集中管理三大风险。采取此模式 的银行有：建设银行、工商银行、渤海银行和兴业银行；模式二，各 部门分工负责三大风险管理。此模式下，信用风险管理由风险管理部 负责；市场风险管理由计划财务部负责；操作风险管理一般无明确牵 头部门，由具体业务部门分工负责本部门内操作风险管理。采取此模 式的银行有：招商银行、深圳发展银行和民生银行。 二、 风险管理独立性全面加强 近年来，各行均高度重视风险管理工作独立性建设。部分银行不 但做到了风险线干部的垂直任命、考核，风险管理团队的垂直任命、 考核，甚至实现了工资总行直接支付，营业费用总行负担，“不让分 行掏一分钱”的风险独立管理。 各行实现风险管理独立性主要有两种模式：模式一，风险管理部 门独立垂直管理；模式二，向分行或业务线派驻风险主管，对风险主