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卡尔曼滤波算法与matlab实现.pdf 23页

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实用标准文案 一个应用实例详解卡尔曼滤波及其算法实现 标签: 算法 filtermatlabalgorithm 优化工作 2012-05-14 10:48 75511 人阅读 评论 (25) 收藏 举报 分类: 数据结构及其算法( 4 ) 为了可以更加容易的理解卡尔曼滤波器, 这里会应用形象的描述方法来讲解, 而 不是像大多数参考书那样罗列一大堆的数学公式和数学符号。 但是,他的 5 条公 式是其核心内容。 结合现代的计算机, 其实卡尔曼的程序相当的简单, 只要你理 解了他的那 5 条公式。 在介绍他的 5 条公式之前,先让我们来根据下面的例子一步一步的探索。 假设我们要 研究的对象是一个房间的温度 。根据你的经验判断 ,这个房间的温度 是恒定的, 也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度 (假设我们用一分钟 来做时间单位)。假设你对你的经验不是 100%的相信,可能会有上下偏差几度。 我们 把这些偏差看成是高斯白噪声( White Gaussian Noise ),也就是这些 偏差 跟前后时间是没有关系的而且符合高斯分配( Gaussian Distribution )。另外, 我们在房间里放一个温度计, 但是这个温度计也不准确的, 测量值会比实际值偏 差。我们也把这些偏差看成是高斯白噪声。 好了,现在对于某一分钟我们有两个有 关于该房间的温度值 :你根据经验的预测 值(系统的预测值 )和温度计的值( 测量值 )。下面我们要用这两个值结合他们 各自的噪声来估算出房间的实际温度值。 假如我们要 估算 k 时刻的是实际温度值 。首先你要根据 k-1 时刻的温度值, 来预 测 k 时刻的温度。 因为你相信温度是恒定的, 所以你会得到 k 时刻的温度预测值 是跟 k-1 时刻一样的,假设是 23 度,同时该值的高斯噪声的偏差是 5 度( 5 是 这样得到的:如果 k-1 时刻估算出的最优温度值的偏差是 3,你对自己预测的不 确定度是 4 度,他们平方相加再开方,就是 5 )。然后,你从温度计那里得到了 k 时刻的温度值,假设是 25 度,同时该值的偏差是 4 度。 由于我们用于估算 k 时刻的实际温度有两个温度值,分别是 23 度和 25 度。究 竟实际温度是多少呢? 相信自己还是相信温度计呢?究竟相信谁多一点, 我们可 以用他们的 covariance (协方差)来判断 。因为 Kg^2=5^2/(5^2+4^2) ,所以 Kg=0.78,我们可以估算出 k 时刻的实际温度值是: 23+0.78*(25-23)=24.56 度。 可以看出,因为温度计的 covariance 比较小(比较相信温度计),所以估算出 的最优温度值偏向温度计的值。 现在我们已经得到 k 时刻的最优温度值了,下一步就是要进入 k+1 时刻,进行 新的最优估算。到现在为止,好像还没看到什么自回归的东西出现。对了,在进 入 k+1 时刻之前,我们还要算出

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