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§ 2. 与布朗运动有关的随机过程 过程 1 ： d 维布朗运动 若 1 2 ( ), ( ), , ( ) n W t W t W t L 是 d 个 相 互 独 立 的 SBM ，则称 1 =( ( ), , ( )) d W t W t W L 是 d 维标准布朗运动 . 1 过程 2 ： 2 ( , ) ? ? 布朗运动 2 , = + ( ), 0 , 0 t B t W t t R ? ? ? ? ? ? ? ? ? 相关函数 均值函数 2 , ( )= B m t t ? ? ? 2 , 2 2 ( , )= + min ( , ) B R s t st s t ? ? ? ? 2 ( , ) ? ? 布朗运动是一个高斯过程 性质 带漂移的布朗运动的民用航空发动机实时性能可 靠性预测，航空动力学报 2009 ， Vol.1,No.12. 任淑红 2 2 ( , ) ? ? 布朗运动是一个高斯过程 证明 对任意自然数 2, n ? 不是一般性，取 n 个不同 的时间指标 0 1 0= , n t t t ? L 定义增量 2 2 -1 , , = - , =1, , k k k t t B B k n ? ? ? ? ? L 则 2 -1 -1 ~ ( ( - ), ( - )) k k k k k N t t t t ? ? ? 2 2 1 , ,