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PhysicaA389(2010)
5769–5775
ContentslistsavailableatScienceDirect
PhysicaA
journalhomepage:
/locate/physa
Aquantummodelforthestockmarket
ChaoZhanga,?,LuHuangb
a
bSchoolofPhysicsandEngineering,SunYat-senUniversity,Guangzhou510275,ChinaSchoolofEconomicsandBusinessAdministration,ChongqingUniversity,Chongqing400044,China
articleinfoabstract
Beginningwithseveralbasichypothesesofquantummechanics,wegiveanewquantum
modelineconophysics.Inthismodel,wedefinewavefunctionsandoperatorsofthestock
markettoestablishtheSchr?dingerequationforstockprice.Basedonthistheoretical
framework,anexampleofadriveninfinitequantumwellisconsidered,inwhichwe
useacosinedistributiontosimulatethestateofstockpriceinequilibrium.Afteradding
anexternalfieldintotheHamiltoniantoanalyticallycalculatethewavefunction,the
distributionandtheaveragevalueoftherateofreturnareshown.
?2010ElsevierB.V.Allrightsreserved.Articlehistory:Received12April2010Receivedinrevisedform27August2010Availableonline18September2010Keywords:EconophysicsQuantumfinance
Stockmarket
Quantummodel
Stockprice
Rateofreturn
1.Introduction
Thestudyofeconophysicsoriginatedinthe1990s[1].Somephysicistsfoundthatafewmodelsofstatisticalphysicscouldbeusedtodescribethecomplexityoffinancialmarkets[2,3].Nowadaysmostoftheeconophysicstheoriesareestablishedonthebasisofstatisticalphysics.
Statisticalphysicsisonlyonebranchofphysics.Afterseveralyears’developmentofeconophysics,somephysicistsbegantouseotherphysicaltheoriestostudyeconomics.Thequantumtheoryisoneofthemostimportanttheoriesincontemporaryphysics.Itwasthefirsttimethatthequantumtheorywasappliedtothefinancialmarketswhensomeoneusedthequantumfieldtheorytomakeportfoliosafinancialfield[4,5],inwhichpathintegralsanddifferentialmanifoldswereintroducedasthetoolstodescribethechangeoffinancialmarketsaftergaugetransformation.Thisideaisthesameastheessenceofthestochasticanalysisinfinance.Therearesomeotherinterestingquantummodels.Forinstance,Schadenoriginallydescribedassetsandcashheldbytheinvestorasawavefunction
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