全球资产配置策略研究之主成分风险平价模型（内有python代码）.docx

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2020-07-11 发布于境外
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全球资产配置策略研究之主成分风险平价模型（内有python代码）.docx

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全球资产配置策略研究之主成分风险平价模型作者五元小馄饨 1背景介绍：资产配置是追求低风险的投资组合，更多地希望在低风险的情况下获得稳定的财富增值，基于全球背景下的资产配置更是如此。传统那些追求高回报高风险的投资组合就不适用于此。所以我们从风险的角度，追求风险平价，并基于此来构建资产组合。参考研报主要是在研究风险平价模型对于资产组合的影响，并在研究过程中引入了主成分风险平价模型和基于半衰期的风险平价模型。在复现的过程中，我主要选取研报中的风险平价模型和主成分风险平价模型对选取的全球资产进行分析。风险平价（Risk Parity or Equal Risk Contribution, RP