利用VaR模型研究上海证券市场风险（内附python代码）.docx

利用VaR模型研究上海证券市场风险 作者 五元小馄饨 前言 当今世界经济全球化的大趋势下，任何国家任何市场的发展都不可能与外界完全隔离开来，自上个实际八十年代以来世界各国纷纷打开贸易壁垒，参与到世界经济秩序的建设和发展当中，各国经济活动的开展逐渐超越国家的界限，经济交流和贸易往来的频率也在不断提高。在经济全球化的浪潮下，资本和劳动等生产要素快速地在国家之间流动，国际分工不断地细化，在明显提升世界经济效率的同时，也极大地推动了各国经济的高速增长。然而，经济全球化具有两面性，世界经济的动荡也给各个国家的宏观经济和金融体系的稳定性带来一系列的冲击。 国际金融资本具有非常强烈的逐利属性，其持续性地涌入