计量经济学试卷a.docxVIP

计量经济学 A 一、判断题（每小题 1 分，共计 10 分） 1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ） 2、随机误差项和残差是有区别的。 （ ） 3、任何情况下， 最小二乘法估计量都是最佳估计量。 （ ） 4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 （ ） 5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。 （ ） 6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布， OLS估计量将是有偏的。 （ ） 7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。 （ ） 8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差 S.E. 越小，预测精度越高。 （ ） 9、t 检验主要是检验模型的显著性的检验。 （ ） 10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性， 减少异方差的影响。 （ ） 二、单项选择题（每小题 1 分，共计 20 分 1“. 计量经济学”（Econometrics ）一词最早是由 （ ）依照“生物计量学”（ Biometrics ） 创造出来的。 A. 恩格尔（ R. Engle） B. 弗瑞希（ R.Frish） C．萨缪尔森（ P.Smuelson） D.丁伯根（ J.Tinbergen） 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ） A、原始数据 B 、横截面数据 C、时间序列数据 D 、修匀数据 3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 4、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 LnY=5+0.75LnX, 这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加（ ） A ．0.75 B ． 7.5% C． 5% D ． 0.75% 5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） n n ? ? Yt Yt Yt Yt A、使 t 1 达到最小值 B 、使 t 1 达到最小值 第 页共18页 1 n 2 Yt ? C、使 max Yt ? Yt Yt 达到最小值D 、使 t 1 达到最小值 6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： （ ） A、 Yt 0 1 X t ut B 、 Yt E(Yt / X ) i ? ? ? E Yt / X t 0 1 X t t 1,2, , n C 、 Yt 0 1 X t D 、 （其中 ） 7 、 设 OLS 法 得 到 的 样 本 回 归 直 线 为 Yi ? ? Xi ei ，以下说法不正确的是 1 2 ( ) A ． ei 0 B ． (X ,Y) 在回归直线上 ^ C ． Cov( Yi ,ei )=0 D ． Cov(X i ,ei ) 0 8、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性 t 检验的自由度为 ( ) 。 A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3 9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 et2 800 ，估计用样本容量为 n 24 ， 则随机误差项 ut 的方差估计量 S2 为 ( ) A、 33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、 36.36 10、设线性回归模型 yi 0 1 x1i 2 x2i k xki i 符合经典假设，则检验 H 0 : 1 2 k 0 时，所用的统计量 F 服从（ ） A. F(k-1 ， n-k) B. F(k ， n-k-1) C. F(k-l ，n-1) D. F(n-k ， k-1) 11、回归分析中要求（ ） 因变量是随机的，自变量是非随机的 两个变量都是随机的 两个变量都不是随机的 因变量是非随机的，自变量是随机的 12、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ） A.Cov(u i ， uj ) ≠0，i ≠j B.Cov(u i ， uj )=0 ，i ≠j C.Cov(x i ， xj ) ≠0， i=j D.Cov(x i ， uj ) ≠0 13．若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为 0.8 ，则 DW统计量的值 近似为（ ） A． 0.2 B． 0.4 C ． 0.8 D ． 1.6 14．若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是 第 页共18页 2 （ ） A．无偏的，非有效的 B ．有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的 15．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的 t 检验值都很低，但模型 的 F 检验值却很高，这说明模型存在（ ） A．方差非齐性 B ．序列相关性 C