第17讲凸二次规划的有效集方法.pptVIP

第六章 二次规划 quadratic program 一．不等式约束的有效集方法 二．二次规划的对偶性质 三．二次规划的其他算法 一．不等式约束二次规划的有效集方法 1. 基本思想 对于存在不等式约束的二次规划，在每次的迭代中，以 已知的可行点为起点，把在该点起作用的约束作为等式约束， 将不起作用约束去掉，在此等式约束下极小化目标函数， 求 得新的比较好的可行点以后，重复以上做法 . 通过解一系列等式约束的二次规划来实现不等式约束的 优化 . 称为 有效集方法 或者 起作用集方法 . 一般二次规划标准形式 1 T min q ( x ) ? x Gx ? g T x , 2 t a i T x ? b i , i ? E , (1) s .. a i T x ? b i , i ? I . 其中 G 是 n ? n 的对称矩阵 . E , I 分别对应等式约束和 不等式约束指标集合 . g , x , and ? a i ? , i ? E ? I 都是 n 维向量 . 等式约束二次规划问题 标准形式 1 T T min q ( x ) ? x Gx ? g x , 2 (2) T s .. t A x ?