面板数据模型估计步骤(PanelData).pptVIP

一 确定影响形式说明 ◎ 方法 Hausman 检验 ◎ 原：应建立随机效应模型 ◎ 步骤 首先 ： 建立随机效应回归 其次： y i ? ? ? v i ? x i β ? u i 用 Hausman 检验该模型是否是随机效应模型 21 此处选 random 一 确定影响形式软件操作 y i ? ? ? v i ? x i β ? u i 第一步： 建立建立随机效应回归 ◎ POOL/ESTIMATE 如右窗口 点确定结果请点 结果 由于自变量前 系数不变，所 以自变量填写 在此处 22 第二步： Hausman 检验 原假设： 应建立随机效应模型 在软件的上一步分析的结果窗口 （见左图）进行如下操作： ◎ View/ ◎ Fixed/Random Effects Testing/ ◎ Correlated Random Effects - Hausman Test 请点 结果 23 中部地区模型的 Hausman Test 结果： P 值大于 0.05 ，所 以接受原 假设：应 建立随机 效应模型 由（ 10.3.68 ）式构造的中部地区模型的 Hausman Test 统计量（ W ） 是 0.29 ， p 值是 0.59 ，接受原假设 : 随机影响模 型中个体影响与解释变量不相关 ， 结论： 可以将模型设定为 随机模型。 24 二 确定模型形式 说 明 （ 1 ） 模型有三种形式 形式一： 变系数模型 y i ? ? i ? x i β i ? u i * i y ? m ? x β ? ? ? u i i i 形式二： 固定影响模型 形式二： 不变参数模型 y i ? ? ? x i β ? u i （ 2 ）根据 F 检验确定上述三种形式之一 请点 （确定模型形式的 F 检验） 25 确定模型形式的 F 检验 原假设 ： 两个如下 β 1 ? β 2 ? ? ? β N H 1 ： H 2 ： ? 1 ? ? 2 ? ? ? ? N β 1 ? β 2 ? ? ? β N 判定规则 ： 接受假设 H 2 则为 不变参数模型 （模型三） ，检验结束。 拒绝假设 H 2 ， 则检验假设 H 1 。 如接受 H 1 ， 则模型为 变截距模型 （模型二） 若拒绝 H 1 ，则模型为 变参数模型 （模型一） 。 构建统计量： 请点 F 统计量 26 第十章 Panel Data 模型 第一步 录入数据 第二步 分析数据的平稳性（单位根检验） 第三步 平稳性检验后分析路径选择 第四步 协整检验 ` 第五步 回归模型 1 第一步 录入数据 一 请点 实例数据 二 请点 录入数据软件操作 2 实例数据 录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的 20 个年度 （ 1935-1954 年）观测值的时间序列 （数据略） 5 家企业： 3 个变量： GM ：通用汽车公司 I ：总投资 CH ：克莱斯勒公司 M ：前一年企业的市场价值 GE ：通用电器公司 （反映企业的预期利润） WE ：西屋公司