实验六 非平稳时间序列特征及检验.pptVIP

实验六趋势模型 【理论内容】非平稳时间序列的特征,时间序列非 稳性的常规检验,时间序列非平稳性的单位根检 【实验目的】正确理解趋势模型的概念,掌握时间 序列平稳化的方法 【实验内容】平稳化方法及上机操作 趋势性时间序列的重要特征 什么叫趋势,数学上并无严格的定义,但从直 观上来说,是十分明显的,有趋势的时间序列在 图形上总表现出一个长期向上或向下的趋势 时间序列的趋势,有确定性和非确定性两种 前者又分为线性趋势和非线性趋势。非线性趋 势通常有多项式曲线.指数曲线.龚珀资曲线和罗 吉斯曲线等类型。非确定趋势的序列,是一种慢 慢地向上或向下漂移的时间序列。 如果时间序列是由下式所生成的,则称这样的时 间序列为趋势平稳的时间序列。 =f(t)+ 其中,f()是时间的一个确定性函数 1是一个白噪声序列 随机时间序列的趋势性检验 三种判断时间序列趋势性的方法。 利用序列图进行判断 利用样本自相关函数进行平稳性判断 如果由样本序列的资料算出样本自相关函数,当k增大时 迅速衰减,则认为该序列是平稳的,如果衰减缓慢,则该 序列就是非平稳的了。 corlance Corre lat lon -1987E643210123455758 StD Error