第三节最小二乘估计量地性质.pdf

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2020-07-17 发布于天津
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实用标准文案第三节最小二乘估计量的性质三大性质：线性特性、无偏性和最小偏差性一、线性特性的含义线性特性是指参数估计值 ? 和 ? 分别是观测值 Y 或者是扰动项的 1 2 t t 线性组合，或者叫线性函数，也可以称之为可以用 Y 或者是来表示。 t t 1、 ? 的线性特征证明 2 （1）由 ? 的计算公式可得： 2 x y x (Y Y ) x Y Y x ? t t t t t t t 2 2 2 2 x x x t t t x Y x t t t 2 2 Yt x x t t 需要指出的是，这里用到了 1 xt ( X t X ) X t X t n X x 0 t t 因为 xt 不全为零，可设 x b t ，从而， b 不全为零，故 ? bY 。这说明 ? 是Y 的线性组 t 2 t 2 t t 2 t xt 合。（2）因为 Y X ，所以有 t 1 2 t t ? bY b X 2 t t t 1 2 t t b b X b 1 t 2 t t t t b 2 t t 这说明 ? 是的线性组合。 2 t 需要指出的是，