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第三章回归模型的扩展
3.1异方差性
3.2自相关性
3.3多重共线性
3.4虚拟变量
3.5滞后变量
个方面的“扩展”内容
(1)基本假定违反的问题;
(2)定性因素的影响;
(3)滞后因素的影响
异方差性的概念及其产生
士
的原因
1.概念
对于模型
y:bo+bX1+b2*2i+.+bkxki+Ei
同方差假定为
D(E1)=a2(i=12rn)
即对于不同的样本点,随机误差项的离散程度是
相同的。
如果出现:D(E;=∞2≠常数(i=12n)
则称模型出现了异方差( Heteroskedasticity)。
异方差性的概念及其产生
的原因
2.异方差的三种类型
异方差时:
异方差一般可归结为三种类型:
(1)单调递増型:σ;2随X的增大而增大
(2)单调递减型:σ;2随X的增大而减小
(3)复杂型:σ;2与X的变化呈复杂形式
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