4.协方差及相关系数.pdfVIP

第四章 随机变量的数字特征 §4.协方差及相关系数 1、定义 称COV(X,Y)= E(X-EX)(Y-EY)=EXY-EXEY 为随机变量X,Y 的协方差. 而 COV(X,X)=DX. COV (X , Y ) XY DX . DY 为随机变量X,Y 的相关系数。 XY 是一个无量纲的量；若XY =0， 称 不相关此时 。 X,Y , COV(X,Y)=0 定理：若X ，Y独立，则X,Y不相关。 证明：由数学期望的性质有 E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY) 又E(X-EX)=0, E(Y-EY)=0 所以 E(X-EX)(Y-EY)=0 。 返回主目录 即