运筹学 线性的规划的应用的案例.pptVIP

投资组合 某人有一笔50万元的资金可用于长期 投资,可供选择的投资机会包括购买圆年券 公司债券、投资房地产、购买股票或银 行值储蓄等。不同的投资方式的具体参 教如下表。投资者希望投资组合的平均年 隈不趯过5年,平灼的期望收益率不低于 13%,风险無数不超过4,收益的增长譜 力不低于10%。问在满足上述要求的前提 下投资者该如何选择投资组合使平拘年收 益率录高?  序投资方式投资期年收益风险增长潜 限(年)率%系数力% 国库券 3 2公司债券10 15 15 3房地产 25 1386 4般票 2 20 20 5短期存款1 6长期储蓄5 12 10 7现金存款0 0  解:设Ⅺ为第l种投资方式在投资额中的比侧, 则模型如下 Max S= 11x1+15×2+25×3+20×4+105+12×6+3×7 st 3x1+10x2+6x3+2×4+×5+5×6≤5 11x1+15×2+25×3+20×4+10×5+12×6+3X7≥13 x1+3x2+8×3+6×4+×5+2x6≤4 15×2+30x3+20×4+5×5+10X6≥10 x1+x2+x3+×4+x5+×6+x7=1 x1,x2,x3,×4,x5,x6,x7≥0  模型的目标函教反映的是平均收 益率录大,前四个约東分别是对投资 年限、平均