计量经济学课件：第七章-分布滞后模型与自回归模型.docxVIP

第七章分布滞后模型与自回归模型 第一节分布滞后模型与自回归模型的基本概念 一、 问题的提出 1滞后效应的出现。 （1） 在经济学分析中，研究消费函数，人们的消费行为不仅要受到当期收 入的影响（绝对收入假设），还要受到前期收入的影响，甚至要受到前期消费的 影响（相对收入假设）。 （2） 研究投资问题，由于投资周期的原因，本年度投资的形成，与上年度, 甚至再上年度的投资形成有关。 （3） 运用经济政策调控宏观经济运行，经济政策的实施所产生的政策效果 是一个逐步波及的扩散过程。 用计量经济学模型研究这类问题，怎样度量变量的滞后影响？怎样估计有 滞后变量的模型？ 对于上述消费的情况，设 C表示消费，丫表示收入，则 Ct =「y 3丫1 1 Ut 对于上述投资的情况，设I表示投资，丫表示收入，则 It =码+。2丫 +叫1丄1+G 4丄2也 L扌Ut 2、静态计量经济学模型向动态计量经济学模型的扩展。 什么为“动态计量经济学模型”？ 二、 产生滞后效应的原因 1、 心理预期因素的作用。 2、 技术因素的作用。 3、 制度因素的作用。 上述原因的结果表现为经济现象中的“惯性作用”。 二、滞后变量模型的类型 1、 分布滞后模型。如果模型中没有滞后的被解释变量，即 Yt「 K：iXtd 2X2 ||( ：sX心 Ut 则模型为分布滞后模型。由于s可以是有限数，也可以是无限数，则分布滞后模 型可分为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。 在分布滞后模型中，有关系数的解释如下： ⑴乘数(又称倍数)的解释。该概念首先由英国的卡恩提出(R.F.Kahn,1931)。 所谓乘数是指，在一个模型体系里，外生变量变化一个单位，对内生变量产生的 影响程度。据此进行的经济分析称为 乘数分析或乘数效应分析。如投资乘数，是 指在边际消费倾向一定的情况下，投资变动对收入带来的影响，亦即增加一笔投 资，可以引起收入倍数的增加。 ⑵短期乘数。 ⑶延迟乘数或动态乘数](i =1,2r ,s)。 s ⑷长期乘数「「I] 0 i =0 根据乘数的定义，教科书第183页，例7.1，短期乘数为0.4，动态乘数分别为 0.3、0.2，则长期乘数为 0.4+0.3+0.2=0.9。 2、 自回归模型°如果模型中无滞后解释变量，即 Yt Mt “二 |1| qYtq Ut 则模型为自回归模型。如果模型无解释变量 X，则模型就是一个纯粹的关于被 解释变量的自回归模型，即 Yt -「1Y」I| qYtq Ut 它的特点是，不考虑经济理论为依据的解释变量的作用， 而是依据变量本身的变化规律， 利用外推机制描述时间序列变量的变化。 这样的模型将在《时间序列分析》课程作专门的介 绍。本章讨论自回归模型主要放在与分布滞后模型的关系上。 3、 一般形式的滞后变量模型 设滞后变量模型的一般形式为 Yt「 ：°Xt 1X2 川 sXt』1Y4 川 qYj Ut 记为 ADL （s, q） （Autoregression and Distributed Lag Model）, 式中 s与 q 分另 表示解释变量 X和被解释变量 丫的滞后期数。在上述模型中，只有一个 Xt（t =1,2汕,n 更一般的形式是模型中有多个 Xjt（j =1,2,川，p；t =1,2,川,n），即 q p s yt y 许丫jXjt— Ut i 4 j =1i = 0 这时，记为ADL （s，q，p），p表示Xji的个数。 第二节分布滞后模型及其估计 一、 分布滞后模型估计的困难 阿尔特-丁伯根的（OLS）递推估计法。其缺陷如下 1、 自由度问题。 2、 多重共线性问题。 3、 滞后长度难于确定。 二、 确定滞后长度的方法 尽管滞后长度的确定有难度，但人们在积极探索，寻求办法解决这一问题。 1、 根据实际经济问题以及经验进行判断。 2、 利用时间序列本身的变化规律进行判断，如根据自相关程度与偏自相关 程度进行判断（时间序列分析课程里有专门介绍）。 3、 利用统计规则进行判断。 方法1，AIC准则（又称赤池检验）。该检验主要用如下 AIC统计量 n 、e2 t2k A I Clog（^） — n n n 式中，v e；是由ADL估计模型的残差平方和；k是模型中解释变量的个数，在 t 分布滞后模型里就是滞后阶数；n是样本容量。可以证明在上式，随着k的增加， AIC存在极小值。使用AIC准则是通过连续增加解释变量的滞后阶数直到 AIC 取得极小值，从而确定最优的k值。 方法2, SC准则（又称许瓦兹检验）。SC统计量为 n 、e SC =log(7 ) k^g^ n n n 式中，? et2、k、n与AIC准则中的定义一致。同理可以证明，随着 k得变化 t 4 SC存在极小值。 运用AIC准则和SC准则具体操作如下：对于不同范围的 k，