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- 2020-08-01 发布于天津
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假定某一投资预期回报为标准差为另一投资预期回报为标准差为两项投资相关系数为构造风险回报组合情形市场的预期回报为无风险利率为市场回报标准差为一个投资人在有效边界上构造了一个资产组合预期回报为另外一个构造预期回报求两个资产组合各自的标准差解由资本市场线可得则当同理可得当则标准差为一家银行在下一年度的盈利服从正太分布其期望值及标准差分别为资产的及股权资本为正资金持有率为多少在的置信度下为使年终时股权资本为正银行的资本金持有率分母资产分别应为多少设在置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为银行在下一年的
假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为1.1520%。两项投资相关系数为0.3，构造风险回报组合情形。
w1
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?P
?P
0.0
1.0
12%
20%
0.2
0.8
11.2%
17.05%
0.4
0.6
10.4%
14.69%
0.6
0.4
9.6%
13.22%
0.8
0.2
8.8%
12.97%
1.0
0.0
8.0%
14.00%
6市场的预期回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人在1.16有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10%，
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