2019年第七讲多元线性回归方程的检验预测.pptVIP

第七讲 多元线性回归模型 的检验、预测 ? 多元回归的拟合优度检验（ R 2 ） ? 方程总体线性检验显著性检验（ F ） ? 变量的显著性（ t ） 正确的态度 为什么要学好计量经济学？ ? 你的人生会有所不同！ ? 独立思考—避免人云亦云 ? 掌握研究问题的方法—实证分析 ? 提高学历含金量 同学存在问题： ? 存在上课走神的现象 ? 课后不看书 ? 缺乏钻研精神 必要说明 计量经济学其实很简单！ ? 要有 自信心 ? 正确的 学习方法 如何学好计量经济学？ ? 不要错过我的课堂！ ? 课堂的点拨很重要 ? 自学起来是事倍功半 ? 要有强烈的求知欲！ ? 课后复习、练习（看其他参考书） ? 自己下载软件学习——软件学习很重要！ 如何学习？ 知识体系 本科计量经济学主要讲什么？ ? 统计检验！ ? 拟合优度检验—— R 2 ? 单变量显著性检验—— t 检验 ? 回归方程的显著性检验— F 检验 ? 计量经济学检验！ ? 多重共线性 ? 异方差性 ? 自相关性 则 2 2 2 2 ) ? ( ) ? )( ? ( 2 ) ? ( )) ? ( ) ? (( ) ( Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TSS i i i i i i i i i i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 总离差平方和的分解 多元回归的拟合优度检验 ? ? ? ? ? ? ) ? ( ) ? )( ? ( Y Y e Y Y Y Y i i i i ? ? ? ? ? ? ? ? ? i ki i k i i i e Y X e X e e ? ? ? ? ? ? 1 1 0 ? =0 所以有： ESS RSS Y Y Y Y TSS i i i ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 ) ? ( ) ? ( 注： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 2 2 2 ? ? ? ? ? ? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y i i i i i i i i i i i i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 必要 说明 ： 可决系数 TSS RSS TSS ESS R ? ? ? 1 2 该统计量越接近于 1 ，模型的拟合优度越高。 问题： 在应用过程中发现，如果在模型中增加一 个解释变量， R 2 往往增大（ Why? ) 这就给人 一个错觉 ： 要使得模型拟合得好， 只要 增加解释变量 即可 。 —— 但是，现实情况往往是， 由增加解释变量个数引起的 R 2 的增大与拟合好坏无 关 ， R 2 需调整 。 多元回归的拟合优度检验 调整的可决系数（ adjusted coefficient of determination ） 在样本容量一定的情况下，增加解释变量必 定使得自由度减少，所以 调整的思路是 : 将残差平 方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以 剔除变量个数对拟合优度的影响 : ) 1 /( ) 1 /( 1 2 ? ? ? ? ? n TSS k n RSS R 其中： n-k -1 为残差平方和的自由度， n -1 为总 体平方和的自由度。 多元回归的拟合优度检验 2 2 2 2 2 ( ) 1 ( ) ? i i i i Y TS Y e ESS RS S R TSS Y Y TSS S y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 2 2 2 ( -1) 1 1 1 1 1 (1 ) ( 1) 1 1 i i i i e n k e n n R R y n n k y n k ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 可决系数与调整的可决系数 * 赤池信息准则和施瓦茨准则 为了比较所含解释变量个数不同的多元 回归模型的拟合优度，常用的标准还有 : 赤池信息准则 （ Akaike information criterion, AIC ） n k n AIC ) 1 ( 2 ln ? ? ? ? e e 施瓦茨准则 （ Schwarz criterion ， SC ） n n k n AC ln ln ? ? ? e e 这两准则均要求 仅当所增加的解