《计量经济学》清华大学第二版作业第5章13题.docVIP

《计量经济学》 第五章习题 （13） 解 ①利用OLS法估计模型： 首先在Excel软件中进行数据准备，如图： (1)打开Eviews软件，依次点击：File → New → Workfile Workfile frequency项选择”Undated or irregular”。Start observation和End observation项分别输入”1”和”23 (2)依次点击Quick → Empty Group。将Excel中y和x栏数据复制到表中。重命名为yx后点击OK。重命名ser01和ser02为x和y。 (3) 依次点击Quick → Estimate Equation Equation Specification里输入：y c x 点击OK得到回归方程如下： ②自相关性检验： 偏相关系数检验： 在命令行输入：IDENT RESID 得到下图： 从图中可以看出，消费模型存在着一阶自相关性。 DW检验： 【步骤】 第一步：提出原假设 第二步：用OLS法估计回归方程，并求出残差。 第三步：构造统计量： 第四步：查D-W检验表，得到、的值。 第五步：判断： 当0DW时，正相关 当4-DW4时，负相关 当DW4-时，无自相关 其他情况，不能断定。 根据第一问回归模型得知： s= (17.05592) (0.016899) t= (6.533804) (42.12221) 因为n=23,k=2,取显著性水平时，查表得，而 0DW=0.598571，所以存在一阶正自相关性。 LM检验： 【步骤】 第一步：用OLS法估计回归方程，并求出残差。 第二步：构建辅助模型： 第三步：对辅助模型用OLS法估计，并求出拟合优度 第四步：检验： 提出原假设 构造统计量： 查表，若,则拒绝原假设。 【计算机操作】 打开Equation:ols1，单击View → Residual Test → Serial Correlation LM Test，滞后期选择1，结果如下： 可得，对应的p值小于0.05，随机误差项存在一阶自相关性。 自相关性的具体形式为： t= (0.238982) (-0.353781) (3.851247) ③用DW值来估计自相关系数： 由于是小样本数据，采用泰尔建议的近似公式： ④OLS法估计广义差分方程： 【步骤】 第一步：用上面求得的对模型进行广义差分变换，得到广义差分模型： 第二步：对上述模型进行OLS估计，求出广义差分方程。 【计算机操作】 在命令行输入： LS y c y(-1) x x(-1) 得到的广义差分模型如下： 得到的广义差分模型： 说明模型已不存在一阶自相关性。 ⑤利用OLS法估计模型： 【计算机操作】： 在命令行依次输入以下命令： GENR lny=log(y) GENR lnx=log(x) LS lny c lnx 得到的估计模型如下： 由于,所以存在一阶正自相关。 自相关性可以通过迭代估计法进行消除。 操作如下： 在命令行输入： LS lny c lnx AR(1) 估计结果如图： 估计过程经过5次迭代后收敛，估计值为0.581309并且t检验显著，说明原模型确实存在一阶自相关性。 调整后的模型查表有：，说明模型已不存在一阶自相关性。因此： 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入模型应为： s= (0.272815) (0.039581) t= (2.927583) (21.68224) DW=2.115944