第09章极限定理.docx

极限定理 第 一 节 大数定律 一、依概率收敛 1、定义：设 { X n } 与 X 均为一维随机变量 , 若 0,恒有 lim P {| X n X | } 1 ， n 则称 { X n } 依概率收敛于 X , 记作 X n P X . 特别地 ①若退化分布 X a 为常数 , 那么记作 X n P a . ②若 X n a n , a n a , 则 X n P a . P X X n P 0 显然： X n X 0 , 恒有 P {| X n X | } 0 . 2、性质：设 { X n } 为 m 维随机变量序列 , f ( x) 连续的 m 元实函数 , 若 X kn P N ( m ) ak , k 证 明 : 因 f ( x ) 在 a 点 连 续 , 那 么 0 , 时 , | f ( x) f (a ) | , 记 X n ( X 1 n , X 2 n , , X m {| f ( X n ) f ( a ) | } {| X kn ak | k 1  是在 a (a1 , a 2 , , am ) 点 P f ( a ) . , 则 f ( X n ) 0 , 当 | xk a k |均 成 立 mn ) ，从而 } ， 又 X kn P 1,2, , m , a k , k m 于是0 P {| f ( X n ) f (a ) | } P {| X kn a k | } 0 , k 1 故f ( X n ) P f ( a ) . 二、依分布收敛 1、定义 (1) 设 { F n ( x )} 为分布函数序列 , 若存在 F ( x ) , 使 lim F n ( x ) F ( x ) 在 F ( x ) 的 n 每一连续点上都成立 , 则称 { F n ( x )} 弱收敛于 F ( x) , 记作 F n ( x) W F ( x ) . 设 { X n } 与 X 均为一维随机变量 , 若 FX n ( x) W F X ( x) ， 则称 { X n } 依分布收敛于 X , 记作 X n W X . 特别地 , 若退化分布 X a 为常数 , 那么记作 X n W a . 2、两种收敛的关系 (1) X n P X X n W X . 证明 : 设 { X n } 与 X 的分布函数分别为 { F n ( x )} 及 F ( x ) . 任取 F ( x ) 的连续点 x , 那么 0 , 0 , 当 x t x t x 时 , F ( x ) F ( t ) , F (t ) F ( x ) . 又因 X n P X,故 N N , 当 n N 时 , P {| X n X | x t } , P {| X n X | t x }. 因 { X t } { X t , X n x} { X t , X n x} { X n x} {| X n X | x t } , 有 F ( t ) F n ( x ) P {| X n X | x t } F n ( x) , F ( x) 2 F n ( x ) ； 又 { X n x} { X n x, X t } { X n x , X t } { X t } {| X n X | t x} , 有 F n ( x ) F (t ) P {| X n X | t x} F ( t ) , F n ( x ) F ( x ) 2 . 这样 | F n ( x ) F ( x ) | 2 , 即 lim Fn ( x ) F ( x ) , F n ( x ) W F ( x ) X n W X . n (2) X n P a X n W a . 证明:“ ”由 (1) 知是显然的 . “ ”设 X n 与的 X a 分布函数分别为 F n ( x) 与 F ( x ) . F ( x) 1, x a , . F ( x) 0 , x a . 因 X n W a , 有 F n ( x ) W F ( x ) . 0 , 取 F ( x ) 连续点 t , t 满足 a t a t a . 0 P {| X n a | } P{ X n a } P { X n a } P { X n t } P { X n t } F n ( t ) 1 F n (t ) F (t ) 1 F ( t ) 0110. 故 X n P a . : 设 { F n ( x )} 为分布函数序列 为相应的特征函数，则 Fn ( x) W F ( x) 三、大数定律 1、切贝谢夫大数定