包商银行信用风险管理策略研究——基于信息不对称视角.pdfVIP

摘 要 我国经济目前处于 “三期叠加的状态”，经济下行的风险很大，加上2019 年末新型冠状病毒的发生，增加了更多的不确定性。然而，我国中小银行的信用 风险管理也不健全，信用风险事件频频发生，因此完善中小银行信用风险管理来 增加银行的抗风险能力势在必行。故本文以包商银行为案例来研究中小银行的信 用风险管理。首先，本文从道德风险、逆向选择和委托代理人视角来剖析包商银 行信用风险管理中存在的问题：从道德风险视角来看，由于包商押品行权的不确 定性以及贷后跟踪不到位使得银行不能了解借款人的资金使用情况进而导致包 商银行信用风险加大；从逆向选择视角来看，由于包商银行的风险计量手段落后、 风险审批较为粗糙和预警机制及处置机制较为粗糙，导致包商银行不能充分了解 借款人的信息，使得包商银行处在信息较为被动的一面，进而加大信用风险；从 委托-代理人视角来看，由于包商银行风险偏好较大、信用风险文化的缺失、信 用风险意识的淡薄以及大股东侵占储户的利益，使得中小股东和存款者的利益受 损。然后，针对这些问题，本文从信用风险的识别、计量、监测、控制以及处置 这五个方面提出降低信息不对称的信用风险管理策略：在信用风险识别方面提出 “重视软信息”、“重视实地调查”、“重视引入金融科技”和“重视贷后监测”； 在信用风险计量方面提出“完善内部评级系统”以及 “引入CRM系统”；在信用 风险监测方面进一步细化和丰富信用风险预警体系以及个人财务指标；在信用风 险控制方面提出“加强内控、提升合规文化”、“加强风险扎口管理及授信政策 引领”、“完善贷款定价机制”、“建立独立的审批机制”和 “加强贷后管理”； 在信用风险处置方面提出“实行目标管理”、“落实处置责任”和 “丰富处置方 式”。 ： 关键字 信用风险管理；信息不对称；道德风险；逆向选择；委托-代理人 I Abstract Chinas economy is currently in a three-phase superimposed state, and the risk of economic downturn is very large. With the occurrence of new coronavirus at the end of 2019, the uncertainty is even greater.However,the credit risk management of Chinas small and medium-sized banks is not sound and credit risk events Occurs frequently.This article takes Baoshang Bank as a case.First, it analyzes theproblems in the credit risk management of Baoshang Bank from the perspectives of moral hazard, adverse selection, and agent: from the perspective of moral hazard Increased certainty and inadequatepost-lending tracking have madebanksunable tounderstand theborrowersuse of funds,leading to increased credit risk for contractor banks;from the perspective of adverse selection, due to the backwardness of risk measurement methods and rougher risk approvals of contractor banks, The subcontractor bank cannot fully understand the borrowers information, which makes the subcontractor bank on the more passive side of the information, thereby increasing