SAS讲义第四十课平稳时间序列分析报告报告材料[文].pdfVIP

实用标准文案 第四十课 平稳时间序列分析 对时间序列数据的分析，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验。根据检验的结果可以将序列 分为不同的类型，对不同类型的序列将会采用不同的分析方法。如果一个时间序列被识别为平稳非白 噪声序列，那就说明该序列是一个蕴涵着相关信息的平稳序列。在统计上，我们通常是建立一个线性 模型来拟合该序列的发展，借此提取该序列中被蕴涵着有用信息。目前，最常用的拟合平稳序列的模 型是 ARMA（Auto Regression Moving Average ）模型。 一、 平稳性检验 1. 严平稳和宽平稳 平稳时间序列有两种定义，根据限制条件的严格程度，分为 : 严平稳时间序列（ strictly stationary ）—指序列所有的统计性质都不会随着时间的推移 而发生变化。 宽平稳时间序列（ week stationary ）—指序列的统计性质只要保证序列的二阶矩平稳就能 保证序列的主要性质近似稳定。 如果在任取时间