第三章几种重要的随机过程.pptVIP

; 定义3.1.1 对任意的正整数 n 及任意的;独立随机过程的有限维分布由一维分布确定; 又若X(n)都服从正态分布,称 是高斯白噪声序列.; 高斯白噪声是典型的随机干扰数学模型,普遍存在于电流的波动,通信设备各部分的波动,电子发射的波动等各种波动现象中. ;;二、独立增量过程;注; 增量 的分布仅与τ有关,与起始 点 t 无关,称{X(t),t≥0}的增量具有平稳性(齐性).;证 若n1n2…nm; 性质3.1.1 {X(t),t≥0}是平稳独立增量过程, X(0)=0, 则 ;命题：若;一般, C(s, t)=σ2min(s,t).;思考题：;1．定义;其中;注;Ex.3;一、维纳过程的数学模型及应用; 维纳过程应用广泛：电路理论、通信和控制、生物、经济管理等.;二、定义;三、维纳过程的分布;3. 维纳过程是正态过程.;正态随机向量的线性变换服从正态分布。;下证;3．;;4．具有马氏性;例4;可得;一、计数过程与泊松过程;交通中事故流；;(2) N( t ) 取非负整数值；;Poisson过程数学模型：; 3) 齐次性 在(s, t)时间内到达的呼叫次数仅与时间间隔长度t－s 有关，而与起始时间 s 无关;; 定义3.4.2 设计数过程{N( t ), t≥0} 满足：; EX.1 在数字通信