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基于经济资本的商业银行全面风险管理研究 经济结构的根本性变化,金融创新与金融衍生工具的不断涌现,利率与汇率的市场化,金融产品交易的全球化以及市场竞争的加剧,使得商业银行的各类风险迅速增大。2008年美国次贷危机的全面爆发导致全球金融市场出现剧烈波动,暴露出系统性金融风险和银行业各类风险的强交互作用性。为了提高银行业体系的安全性和稳定性,巴塞尔委员会在2004年发布的《巴塞尔协议Ⅱ》基础上,于2010年出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,对商业银行监管资本的质量、数量以及应覆盖风险的范围提出了更严格的要求。《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期资本监管和系统性风险控制基础上的全面风险管理；要求商业银行对信用风险、操作风险和市场风险所导致的非预期损失缓冲通盘考虑,运用资本工具控制和管理包括系统性风险的全部风险。 商业银行风险管理的重大变革大幕开启,基于经济资本的全面风险管理研究具有重要的理论与现实意义。论文在界定全面风险管理内涵的基础上,对全面风险管理的构成以及特征进行了深入的分析,得到了全面风险管理是一个人工系统。通过对相关理论的分析,确立了研究的理论基点。通过对商业银行的目标设定、约束因素和激励因素的分析,得到了商业银行全面风险管理系统运行的驱动机制。 通过对商业银行物质因素分析,经济资本在事前、事中、事后对各类风险及其导致的损失的作用分析,揭示了经济资本与全面风险管理的内在的逻辑关系。基于这种逻辑关系,