厦门大学计量经济学04_多元回归：估计与假设检验.pdfVIP

04 多元回归：估计与假设检验 多元回归模型：是双变量回归模型的扩展，指回归模 型中有两个或两个以上的解释变量（自变量）。 一、三变量线性回归模型 １．总体回归模型（ＰＲＦ）： E(Y ) b b X2 b X3 i 1 2 i 3 i 其中，Ｙ为因变量，Ｘ２和Ｘ３为解释变量； b 为 截 距 ； b 和 b 为 偏 回 归 系 数 （ partial 1 2 3 regression coefficients）或偏斜率系数（par tial slope coefficients）。 ２．总体回归模型的随机设定： Y b b X2 b X3 u i 1 2 i 3 i i E(Y ) u i i 这表明Ｙ可以表示成两部分之和： １） 系统成分或决定成分； ２） 非系统成分。 ３．偏回归系数的含义： b ２ ：在Ｘ３保持不变的情况下，Ｘ２变动一个单位，Ｙ 的均值的变化量； 厦门大学国际经济与贸易系 胡朝霞 1 b ：在Ｘ２保持不变的情况下，Ｘ３变动一个单位，Ｙ 3 的均值的变化量。 ４．样本回归模型： ˆ ˆ ˆ ˆ Y b b X2 b X3 i 1 2 i 3 i 样本回归模型的随机设定： ˆ ˆ ˆ Y b b X2 b X3 e i 1 2 i 3 i i 二、多元回归模型的一般表达方式 １．总体回归模型： Y b b X2 b X3 b Xk u i 1 2 i 3 i k i i 模型中，解释变量的个数为 k-1，需要估计的参数个 数为 k。 偏回归系数 b 的含义：模型中其他解释变量不变的情 j 况下，Xj 变动一个单位引起的 Y 的平均变动量。 ２．样本回归模型： ˆ ˆ ˆ ˆ Y b b X2 b X3 b Xk e i 1 2 i 3 i k i i 三、多元回归模型的若干假定 １． 模型线性且是正确设定（不存在设定的偏差）。 ２． 解释变量与扰动项不相关假定。 厦门大学国际经济与贸易系 胡朝霞 2 如果解释变量是确定性 变量，则这一条件自动满足。 ３． 零均值假定： E(u ) 0 i ４． 同方差假定： 2 Var(u )  i ５． 无自相关假定： cov(u ,u ) 0,i