概率论与数理统计教程第4章大数定律与中心极限定理.pptVIP

第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 1 页 § 4.1 特征函数 § 4.2 大数定律 § 4.3 随机变量序列的两种收敛性 § 4.4 中心极限定理 第四章 大数定律与中心极限定理 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 2 页 § 4.4 中心极限定理 ? 讨论独立随机变量和的 极限分布 , ? 并指出极限分布为 正态分布 . 4.4.1 独立随机变量和 设 { X n } 为独立随机变量序列，记其和为 1 n i i n Y X ? ? ? 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 3 页 4.4.2 独立同分布下的中心极限定理 定理 4.4.1 林德贝格 — 勒维中心极限定理 设 { X n } 为独立同分布随机变量序列，数学期 望为 ? , 方差为 ? 2 0 ，则当 n 充分大时，有 1 lim ( ) n i i n X n n P y y ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 应用之例 : 正态随机数的产生； 误差分析 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 4 页 例 4.4.1 每袋味精的净重为随机变量，平均重量为 100 克，标准差为 10 克 . 一箱内装 200 袋味精，求一 箱味精的净重大于 20500 克的概率 ? 解 : 设箱中第 i 袋味精的净重为 X i , 则 X i 独立同分布， 且 E ( X i )=100 ， Var( X i ) =100 ， 由中心极限定理得，所求概率为： 200 1 20500 200 100 20500 1 200 100 i i P X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 (3.54) ? ? ? = 0.0002 故一箱味精的净重大于 20500 克的概率为 0.0002. ( 很小 ) 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 5 页 例 4.4.2 设 X 为一次射击中命中的环数，其分布列为 求 100 次射击中命中环数在 900 环到 930 环之间的概率 . X P 10 9 8 7 6 0.8 0.1 0.05 0.02 0.03 解 : 设 X i 为第 i 次射击命中的环数，则 X i 独立同分布， 且 E ( X i ) =9.62 ， Var( X i ) =0.82 ，故 100 1 930 100 9.62 900 100 9.62 900 930 100 0.82 100 0.82 i i P X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( 3.53) (6.85) ? ? ? ? ? = 0.99979 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 6 页 4.4.3 二项分布的正态近似 定理 4.4.2 棣莫弗 — 拉普拉斯中心极限定理 设 ? n 为服从二项分布 b ( n , p ) 的随机变量，则当 n 充分大时，有 lim ( ) n n np npq P y y ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 是林德贝格 — 勒维中心极限定理的特例 . 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 7 页 二项分布是离散分布，而正态分布是连续分布， 所以用正态分布作为二项分布的近似时，可作 如下 修正： 注 意 点 (1) ? ? ? ? 1 2 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 n n P k k P k k k np k np npq npq ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 8 页 中心极限定理的应用有三大类： 注 意 点 (2) ii) 已知 n 和概率，求 y ； iii) 已知 y 和概率，求 n . i) 已知 n 和 y ，求概率； 第四章 大数定律与中心极限定理 华东师范大学 7 April 2020 第 9 页 一、给定 n 和 y ，求概率 例