概率论与数理统计教程第3章多维随机变量及其联合分布.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 1 页 § 3.1 多维随机变量及其联合分布 § 3.2 边际分布与随机变量的独立性 § 3.3 多维随机变量函数的分布 § 3.4 多维随机变量的特征数 § 3.5 条件分布与条件期望 第三章 多维随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 2 页 分布的可加性 若同一类分布的独立随机变量和的分布仍 是此类分布，则称此类分布具有 可加性 . 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 3 页 二项分布的可加性 若 X ? b ( n 1 , p ) ， Y ? b ( n 2 , p ) ， 注意： 若 X i ? b (1, p ) ，且独立，则 Z = X 1 + X 2 + …… + X n ? b ( n , p ). 且独立， 则 Z = X+ Y ? b ( n 1 +n 2 , p ). 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 4 页 正态分布的可加性 若 X ? N ( ) ， Y ? N ( ) ， 注意： X ? Y 不服从 N ( ). 且独立， 则 Z = X ? Y ? N ( ). X ? Y ? N ( ). 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 . ( 见下 ) 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 5 页 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 X i ~ N ( ? i , ? i 2 ), i =1, 2, ... n . 且 X i 间相互独立 , 实数 a 1 , a 2 , ..., a n 不全为零 , 则 2 2 1 1 1 , ~ i i i n n i i i n i i i a a a X N ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 6 页 ? 2 分布的可加性 若 X ? ? 2 ( n 1 ) ， Y ? ? 2 ( n 2 ) ， 注意： (1) X ? Y 不服从 ? 2 分布 . 且独立， 则 Z = X + Y ? ? 2 ( n 1 +n 2 ). (2) 若 X i ? N (0, 1) ，且独立，则 Z = ? ? 2 ( n ). 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 7 页 3.4.2 数学期望与方差的运算性质 1. E ( X+Y ) =E ( X ) +E ( Y ) 2. 当 X 与 Y 独立时， E ( XY ) =E ( X ) E ( Y ), ( 性质 3.4.1) ( 性质 3.4.2) 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 8 页 讨论 X + Y 的方差 1. Var( X ? Y ) = Var( X )+ Var ( Y ) ? 2 E [ X ? E ( X )][ Y ? E ( Y )] 3. 当 X 与 Y 独立时， E [ X ? E ( X )][ Y ? E ( Y )] = 0. 4. 当 X 与 Y 独立时， Var( X ? Y ) = Var( X )+ Var ( Y ) . 2. E [ X ? E ( X )][ Y ? E ( Y )] = E ( XY ) ? E ( X )E( Y ) 注意：以上命题反之不成立 . 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 9 页 3.4.3 协方差 定义 3.4.1 称 Cov( X , Y ) = E [ X ? E ( X )][ Y ? E ( Y )] 为 X 与 Y 的 协方差 . 第三章 多维随机变量及其分布 华东师范大学 7 April 2020 第 10 页 协方差的性质 (4) Cov( X , Y ) = Cov( Y , X ). ( 性质 3.4.7) (1) Cov( X , Y ) = E ( XY ) ? E ( X )E( Y ). ( 性质 3.4.4) (2) 若 X 与 Y 独立，则 Cov( X , Y ) = 0. ( 性质 3.4.5) (6) Cov( aX , b