英汉对照计量经济学术语.pdf

计量经济学术语 A 校正R2 （Adjusted R-Squared）：多元回归分析中拟合优度的量度，在估计误差的方差时对添加的解释变 量用一个自由度来调整。 对立假设 （Alternative Hypothesis）：检验虚拟假设时的相对假设。 AR （1）序列相关 （AR(1) Serial Correlation）：时间序列回归模型中的误差遵循AR （1）模型。 渐近置信区间 （Asymptotic Confidence Interval）：大样本容量下近似成立的置信区间。 渐近正态性 （Asymptotic Normality）：适当正态化后样本分布收敛到标准正态分布的估计量。 渐近性质 （Asymptotic Properties）：当样本容量无限增长时适用的估计量和检验统计量性质。 渐近标准误 （Asymptotic Standard Error）：大样本下生效的标准误。 渐近t 统计量 （Asymptotic t Statistic）：大样本下近似服从标准正态分布的t 统计量。 渐近方差 （AsymptoticVariance）：为了获得渐近标准正态分布，我们必须用以除估计量的平方值。 渐近有效 （Asymptotically Efficient）：对于服从渐近正态分布的一致性估计量，有最小渐近方差的估 计量。 渐近不相关 （Asymptotically Uncorrelated）：时间序列过程中，随着两个时点上的随机变量的时间间隔 增加，它们之间的相关趋于零。 衰减偏误 （Attenuation Bias）：总是朝向零的估计量偏误，因而有衰减偏误的估计量的期望值小于参数 的绝对值。 自回归条件异方差性 （Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,ARCH）：动态异方差性模型， 即给定过去信息，误差项的方差线性依赖于过去的误差的平方。 一阶自回归过程[AR （1）] （Autoregressive Process of Order One [AR(1)]）：一个时间序列模型，其 当前值线性依赖于最近的值加上一个无法预测的扰动。 辅助回归 （Auxiliary Regression）：用于计算检验统计量——例如异方差性和序列相关的检验统计量— —或其他任何不估计主要感兴趣的模型的回归。 平均值 （Average）：n 个数之和除以n。 B 基组、基准组 （Base Group）：在包含虚拟解释变量的多元回归模型中，由截距代表的组。 基期 （Base Period）：对于指数数字，例如价格或生产指数，其他所有时期均用来作为衡量标准的时期。 基期值 （Basevalue）：指定的基期的值，用以构造指数数字；通常基本值为1 或100。 最优线性无偏估计量 （Best Linear Unbiased Estimator, BLUE）：在所有线性、无偏估计量中，有最小 方差的估计量。 在高斯—马尔科夫假定下，OLS 是以解释变量样本值为条件的BLUE 。 贝塔系数 （Beta Coef?cients）：见标准化系数。 偏误 （Bias）：估计量的期望参数值与总体参数值之差。 偏误估计量 （Biased Estimator）：期望或抽样平均与假设要估计的总体值有差异的估计量。 向零的偏误 （Biased Towards Zero）：描述的是估计量的期望绝对值小于总体参数的绝对值。 二值响应模型 （Binary Response Model）：二值因变量的模型。 二值变量 （BinaryVariable）：见虚拟变量。 两变量回归模型 （Bivariate Regression Model）：见简单线性回归模型。 BLUE （BLUE）：见最优线性无偏估计量。 Breusch-Godfrey 检验 （Breusch-Godfrey Test）：渐近正确的AR （p）序列相关检验，以AR （1）最为 流 1 行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元。 Breusch-Pagan 检验 （Breusch-PaganTest）：将OLS 残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差 性 检验。 C 因果效应 （Causal Effect）：一个变量在其余条件不变情况下的变化对另一个变量产生的影响。 其余条件不变 （Ceteris Paribus）：其他所有相关因素均保持固定不变。 经典含误差变量 （Classical Errors-in-Variables,CEV）：观测的量度等于实际变量加上一个独立的