多元线性回归Wald检验.pdfVIP

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2020-09-10 发布于天津
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湖南商学院模拟实验报告实验地点 : 实验楼时间 : 多元线性回归模型的向量表述和课程名称计量经济学模拟实验实验项目名称 Wald检验班级姓名学号学时小组成员实验目的：考察我国自 1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据文件夹， Y 表示国债发行额 (单位：亿元 ) ，X1 表示国内生产总值 (单位：百亿元 ) ，X2 表示每年的财政赤字额 (单位：亿元 )，X3 表示年还本付息额 (单位：亿元 )，t 表示第 t 年的观测数据。模型：实验内容： 1.如何利用命令，建立 X 和 Y 矩阵； (1) 选择 X1,X2,X3,Yas groupname group01 (2) 输入 matrix mat_ystom(y,mat_y) ，stom(group01,mat_x) 2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的 OLS 估计； (1) 输入 LS Y C X1 X2 X3name eq01 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/30/15 Time: 21:22 Sample: 1980 2001 Included observations: 22 Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C X1 X2 X3 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter. F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 3.利用命令计算随机干扰项的方差 ?2 ，并计算 ? 的方差 -协方差矩阵和相应的 t 统计量，并在 5% 的显着性水平下做参数的显着性检验； (1) 输入 scalar deltahat2=eq01.@ssr/(22-4) 输入 scalar deltahat=@sqrt(deltahat2) 输入 matrix var_cov_B=eq01.@coefcov or 在回归方程中点击 viewCovariance matrix (2) 输入 vector ttt=eq01.@tstats 4.对如下的假设做 Wald 检验： eq01viewcoefficient test waldc(2)=0,c(