金融统计的案例分析3 因子分析.pptVIP

金融统计案例分析3: 因子分祈  本要求 ■了解因子分析模型的基本理论; 了解因子分析法的应用条件 因子分析模型的求解方法; 掌握因子分析法的应用; 掌握因子分析法输出结果的解释; 了解因子旋转的方法。  实际工作中,为了全面系统地反映问题,往往收 集的变量较多,但这样就会经常出现所收集的变量 间存在较强相关关系的情况。这些变量间存在着较 多的信息重复,直接用它们分析现实问题,不但模 型复杂,还会因为变量间存在的多重共线性而引起 极大的误差。 为了能够充分而有效的利用数据,通常希望用较 少的新指标代替原来较多的旧变量,同时要求这些 新指标尽可能地反映原变量的信息。主成分分析和 因子分析正是解决此问题最有效的多元统计方法, 它们能够提取信息,使变量简化降维,从而使问题 更加简单直观,在经济、社会等领域得到广泛应用  英国统计学家rSt在1%1年对英国157 个城镇发展水平进行调查时,原始测量的变量 有57个,而通过因子分析发现,只需要用5个 新的综合变量(它们是原始变量的线性组合) 就可以解释%%的原始信息。对问题的研宪从 57维度降低到5个维度,因此可以进行更容易 的分析。  (一)因子分析的基本思想 许多实际问题比如对一所高校办学能力的评价 学生的综合测评等处理的都是多变量/多指标的问题。 一方面,观察指标的增加可以