《随机过程及其在金融领域中的应用》习题七答案.pdfVIP

第七章 习题7 1、设 X t ,t  0 为Brown 运动过程，令Y t tX 1 t         （1）Y t 的分布是什么？   （2）计算Cov Y s ,Y t 。      （3）试证 Y t , t  0 也是Brown 运动。     （4）令T inf t 0: X t 0 ，利用（3）给出P T 0 1 的证明。       答： （1） Y t 是正态分布。   X t ,t  0 为Brown 运动过程，则 2 ，   X 0 0;X t N 0,c t         且 X t ,t  0 有平稳独立增量。     则 Y t tX 1 t ,t  0 也有平稳独立增量，        c2  Y 0 0, X 1 t 0; X 1 t N 0,          t  E Y t E tX 1 t tE X 1 t 0          2 2 2 c 2 Var Y t Var tX 1 t t Var X 1 t t c t          t 则 2 ，所以Y t 是正态分布。 Y t N 0, c t       （2） cov Y t , Y s E Y t Y s  E Y t E Y s E Y t Y s                              当t  s 时 E Y t Y s  E Y t Y s Y t Y 2 t               