经典马尔科夫过程.pptVIP

定理3 马氏链的绝对概率由初始分布和相应的转移概率唯一确定。 为一马氏链， 为状态集，则对任意 时马氏链处于状态 的概率为 即: 时,绝对概率 由初始概率 及一步转移概率 唯一确定。 时，绝对概率由下式确定： 即:绝对概率 由初始概率 及n步转移概率 唯一确定。 利用C-K方程，则n步转移矩阵可由一步转移矩阵唯一确定。 证：设 当 0.0 * 由马氏链的转移概率和初始分布，不仅可以完全确定其绝对分布，也可以完全确定其有限维分布。 5、 马尔科夫链的有限维分布 0.0 * 四、马尔科夫链中的状态分类 可达与相通 定义（可达定义）：如果对于状态 与 ，总存在某个 使得 ，则称自 i 状态经过 n 步可以到达 j 状态，并记为 反之，若对所有的 有 ，则称自 i 状态不可以到达 j 状态，并记为 可达具有传递性，即若 , ,则 定义（相通或互达定义）：若自状态 i 可达状态 j，同时自状态 j 也可达状态 i，则称状态 i 和状态 j 相通，记为 相通具有以下等价关系： （1） ,自返性 （2）若