机器因子库相对人工因子库的增量.pdfVIP

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2020-09-15 发布于北京
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机器因子库相对人工因子库的增量.pdf

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目录一、机器学习在Alpha 模型中的应用4 二、遗传算法介绍5 三、技术类因子挖掘测试6 1. 测试数据6 2. 因子表达式6 3. 适应度指标7 4. 遗传规划参数设置8 5. 因子挖掘8 6. 组合回测12 四、财务类因子挖掘测试 15 1. 测试数据15 2. 因子表达式15 3. 适应度指标17 4. 遗传规划参数设置17 5. 因子挖掘17 6. 组合回测20 五、总结21 风险提示22 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 图表目录图1 ：Alpha 模型框架4 图2 ：公式树示例（depth=3 ，length=7 ）6 图3 ：叶子变量列表（技术类因子挖掘）7 图4 ：节点函数列表（技术类因子挖掘）7 图5 ：gplean 中SymbolicRegressor 函数参数（技术类因子挖掘）8 图6 ：技术类因子挖掘过程8