《风险管理》高频考题(5)上课讲义.docx

2016 年银行从业资格考试初级《风险管理》高频考题 (五 ) 一、单项选择题 商业银行个人信贷产品可以基本划分为 () 三类。 个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款 个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款 个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款 C[ 解析 ] 个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大 类，所以C项正确。 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是 () 。 信用风险识别 信用风险计量 信用风险监测 信用风险控制 B[解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以 B正确。 商业银行客户信用评级是 () 对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价， 反映客户违约风险 的大小。 商业银行 专家 债务人 客户 A[ 解析]客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违 约风险的大小，所以 A项正确。 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是 () 。 4Cs 5Cs 6Cs 7Cs B［解析］目前所使用的对企业信用分析的 5CS系统是使用最为广泛的系统， 所以B项正确。 假定某部门当年的销售收入为 200万元，销售成本为 120万元，其销售毛利率为 () 。 30% 40% 45% 50% B［ 解析］ 销售毛利率=(销售收入一销售成本)/ 销售收入， 所以销售毛利率 =(200-120)/200=40% ，所以 B 项正确。 下列关于违约概率说法错误的是 () 。 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 3 个基点中的较高者 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 违约概率与违约频率不是同一个概念 C［ 解析］违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性， 《巴塞尔新资本协议》 中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 3 个基点中的较高者，所以 AB项正确｝计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致， 所 以C项错误；与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，违约频率是事后检验的结果，违 约概率是分析模型作出的事前预测，所以 D项正确。 关于连续函数最重要和最有用的结论是 () 。 斯克拉定理 坎德尔系数 信用风险组合模型 违约相关性 A[解析]关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理，所以 A项正确。 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用 () 。 评级方法和评分方法 评级方法和评级方法 评分方法和评级方法 评分方法和评分方法 A[ 解析]按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方 法，所以A项正确。 压力测试主要采用敏感性分析和 () 两种方法。 制作数据清单 情景分析方法 失误树分析法 D .专家调查分析法 B[ 解析]压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的 (.) 表示。 资产规模 信用等级 盈利水平 行为评分 B[ 解析 ]CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。 二、多项选择题 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有 () 。 内部关联交易频繁 连环担保十分普遍 C .真实财务状况难以掌握 D .系统风险性低 风险识别难度大，贷后监督难度较小 ABC［解析］与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联 交易频繁， 连环担保十分普遍， 真实财务状况难以掌握， 系统风险性高，风险识别和贷后管 理难度较大，所以 ABC正确，DE错误。 根据大多数国家的标准，现金流量表分为 () 。 经营活动的现金流量表 B .销售活动的现金流量表 投资活动的现金流量表 资金活动的现金流量表 融资活动的现金流量表 ACE［解析］根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的 现金流量表、融资活动的现金流量表。 商业银行信用风险计量经历了 () 三个主要发展阶段。 专家判断法 信用评分模型 专家调查列举法 违约概率模型分析 情景分析法 ABD［解析］商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析 三个主要发展阶段，所以 ABD正确;CE项指风险识别常用的方法。 下列关于客户信用评级的说法正确的是 () 。 客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节 客户评级的评价主体是商业银行 客户评级的评价目标是客户违约风险 客户评价结果是信用等级和违约概率 客户信用评级反映客户违