金融工程的期末练习题附参考答案.pdfVIP

.. 第二章 一、判断题 1、市场风险可以通过多样化来消除。 （F） 2、与 n 个未来状态相对应， 若市场存在 n 个收益线性无关的资产， 则市场具有完全性。 （T ） 3、根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的 期望值。 （F） 4、如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。 （T ） 5、在套期保值中，若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套 期保值。 （F） 二、单选题 下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换？（ ） A 、利率互换 B 、股票 C、远期 D 、期货 2、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（