BS定价模型和希腊字母介绍.pdfVIP

正文目录 1. 正文 3 2. 期权定价 3 3. BS模型分析 4 4. 期权希腊字母 9 5. 总结 15 图表目录 图表 1、不同行权价下看涨期权价格 （S 100） 5 图表2、不同波动率下看涨期权价格 （平值）5 图表3、不同剩余天数下看涨期权价格 （平值）5 图表4、不同资金利率下看涨期权价格 （平值）5 图表5、看涨期权与波动率之间的关系 6 图表6、看跌期权与波动率之间的关系 6 图表7、波动率与不同看涨期权价格关系6 图表8、波动率与不同看跌期权价格关系6 图表9、看涨期权与剩余时间之间的关系 7 图表 10、看跌期权与剩余时间之间的关系 7 图表 11、剩余时间与不同看涨期权价格关系7 图表 12、剩余时间与不同看跌期权价格关系 8 图表 13、看涨期权与波动率之间的关系8 图表 14、看跌期权与波动率之间的关系8 图表 15、无风险利率与不同看涨期权价格关系 8 图表 16、无风险利率与不同看跌期权价格关系 9 图表 17、不同行权价下看涨期权Delta （S 100） 10 图表 18、不同波动率下看涨期权Delta （平值） 10 图表 19、不同剩余时间下看涨期权Delta （平值） 11 图表20、不同利率下看涨期权Delta （平值） 11 图表21、看涨期权Delta 与波动率之间的关系 11 图表22、看涨期权Delta 与剩余时间之间的关系 11 图表23、不同行权价下看涨期权gamma （S 100）12 图表24、不同波动率下看涨期权gamma （平值） 12 图表25、不同剩余时间下看涨期权gamma （平值） 12 图表26、不同利率下看涨期权gamma （平值） 12 图表27、看涨期权Gamma 与波动率之间的关系 13 图表28、看涨期权Gamma 与剩余时间之间的关系 13 图表29、不同行权价下看涨期权Theta （S 100）13 图表30、不同波动率下看涨期权Theta （平值） 13 图表31、不同剩余时间下看涨期权Theta （平值） 14 图表32、不同利率下看涨期权Theta （平值） 14 图表33、看涨期权Theta 与波动率之间的关系 14 图表34、看涨期权Theta 与剩余时间之间的关系 14 图表35、看涨期权Vega 与行权价之间关系 15 图表36、看涨期权Vega 与波动率之间关系 15 图表37、看涨期权Vega 与剩余时间之间关系 15 图表38、看涨期权Vega 与无风险利率之间关系 15 HTTP://WWW.QIHUO168.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 东海策略 1.正文 中金所在去年12月正式推出股指期权，今年3月份利率场外期权正式 试点，商品期货方面更是在去年上市多个期权品种，国内期权在最近几年 得到了快速发展。随着国内金融市场改革不断