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行为与实验经济学的奠基人 作者：未知 长人类的决策总是这样或那样地偏离标准的经济学理性假设的行为 模式。假使这些对理性和利己假设的偏离极微小，或者只是纯粹的个 人癖好的结果，那么作为整体的研究将把它们忽略，经济理论对参与 人行为的总体预期不会与实际偏离太多。以弗农·史密斯为首的实验 经济学家对各类市场机制的早期研究，可以看作是对偏离标准经济理 论的个人癖好假说的检验。如果检验的结果显示对理性和利己的偏离 是系统的，那么理论本身的修订就在所难免。另一方面，以丹尼尔·卡 尼曼和已故的阿莫斯·特维尔斯基为首的认知心理学家对人类的决策 行为的早期研究则可以看作是对偏离标准经济理论的系统性假说的 检验。 一、实验经济学基础 经济学在传统上被看作仅依赖真实经济数据的非实验科学。许多学 者认为作为科学的经济学，其进一步发展受到的羁绊即在于此。如果 不能进行可控实验，经济理论的检验必定受到限制。仅凭真实经济数 据，很难判断一个模型是否失败，何时失败以及失败的原因所在。一 般科学研究所遵循的，理论和可控环境下的观察之间的反馈路径—— 新的实验结果启发新的理论发现，新的理论发现又要求有用来检验其 真实性的新的实验设计——在经济学中好像非常难得。 一个迅速发展的研究领域，即被称为实验经济学的经济学分支的创 立，对这种观点提出了有力的挑战。在可控的实验室环境下，实验专 家们要研究参与人某些特定的经济行为，要求他们在模拟的、但更简 化而且具有纯粹形式的市场或其它经济环境中进行经济决策。实验构 造的经济环境与真实市场在多大程度相符尚在争论之中。但是就像物 理学中的小型实验的结果形成的结论 （如那些支撑基本粒子和热力学 的定律）深刻影响了物理理论 （宇宙理论或气候学等等）的发展一样， 从微观经济行为的实验结果得出的规律同样能对经济理论的发展产 生深远的影响。 在经济研究中运用实验方法，其实有相当早的尝试者。不过，弗 农·史密斯毫无疑问是实验经济学研究传统中的最主要人物，也是对 实验经济学的早期发展做出最重要贡献的理论代表，而且至今仍是这 个领域的核心。他教育了大量的实验经济学的年轻研究者，并与他们 合作。这些年轻一代的实验经济学家中做出最大贡献的是查尔斯·普 洛特(CharlesPlott) 。 （一）市场机制 弗农·史密斯最杰出的工作是有关市场机制的研究。他为这个领域 的研究工作奠定了基础：他创新了竞争市场实验，对不同的拍卖形式 进行了实验检验，还设计了实验的所谓引致价值(induced-value)方法。 史密斯的第一篇实验论文(1962)是受到张伯伦(1946)的课堂实验的 启发而形成的。史密斯哈佛求学时期的教师张伯伦，曾在那时组织了 捉对交易的虚拟买卖市常张伯伦将他的实验结果作为证明标准的新 古典完全竞争（即市场参与者是理性的价格接受者）市场模型有错误 的论据之一。 史密斯最初认为，如果将参与人所处的实验环境改造得更接近于真 实市场，张伯伦的实验结果将更具说服力。他设计了一类被称作双向 口头拍卖的市场实验，在这些实验市场中，参与人被分为潜在的买者 和卖者两个群体。这种市场机制实际应用于许多金融和商品市场中， 参与人被随机地分派买卖者角色，每个卖者得到一单位的待售商品以 及这一单位商品的保留价格。如果保留价格是 v ，卖者则无权以低于 v 的价格卖出，当他以p ＞v 的价格卖出商品时，其所得为p-v 美元。 卖者的保留价格是其私人信息。相对应地，每个买者也被摊派一个私 人的保留价格 w ，作为其购买商品价格的最高上限，以价格p ＜w 购 入商品意味着这个买者赚到 w-p 美元。在保留价格的分布的基础上， 史密斯勾勒出理论的供给和需求曲线，以及反映竞争均衡价格的曲线 交叉点。相反，实验参与人并没有这些信息，更不可能以此计算出理 论均衡价格。令史密斯吃惊的是，实验的交易结果与理论均衡价格非 常趋近，因此，这个以证伪市场理论为初衷的实验，其结果支持了市 场理论的理论预期。 史密斯和其他学者后来又进行了一系列类似的实验，用以检查这种 与理论预期的相符是否仅仅是一种巧合。后来的实验继续验证了史密 斯最初的结论。普洛特和史密斯(1978)的合作工作除得出这一通常结 论以外，还得到了另一个重要结论：市场制度肯定是重要的。特别是， 他们比较了允许买、卖者在一个交易时段内连续改变价格（史密斯的 早期设计）和令交易者在整个时段只能贴一个标签价，这两类不同机 制的结果。结果显示，在后一类实验设计下，向理论均衡价格的趋近 速度较慢。相对于收集真实