金融系计量经济学复习题.docxVIP

1、 根据某地区居民对农产品的消费?y?和居民收入?x?的样本资料，应用最小二 乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题： (1)在?n=16，α=的条件下，查?D-W?表得临界值分别为?d?＝,?d?＝，试判断模型中是否存在 L u 自相关； ? (2)如果模型存在自相关，求出相关系数???，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分 模型。 2、 家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人财富（X2）设定模型如下： 4、 某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中，对已有的?30?个百货 5、 下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果， 6、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据： (1)建立深圳地方预算内财政收入对?GDP?的回归模型； (2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义； （3）对回归结果进行检验； (4)若是?2005?年年的国内生产总值为?3600?亿元，确定?2005?年财政收入的 预测值和预测区间(α=。 7、 运用美国?1988?研究与开发（RD）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X） 的数据建立了一个回归模型，并运用?Glejser?方法和?White?方法检验异方差，由 此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下： 8、 组合证券理论的资本市场线（CML）表明期望收益?E?i?与风险σi?之间存在 线性关系如下： 9、 设消费函数为 (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 10、 克莱因与戈德伯格曾用?1921-1950?年(1942-1944?年战争期间略去)美国 国内消费?Y?和工资收入?X1、非工资—非农业收入?X2、农业收入?X3?的时间序列资 料，利用?OLSE?估计得出了下列回归方程： 11、 对没有截距项的一元回归模型 Y?????X???? i 1 i  i 称之为过原点回归（regrission?through?the?origin）。试证明 （1）如果通过相应的样本回归模型可得到通常的的正规方程组 ??e???0 i ??e?X???0 i i 则可以得到? 则可以得到????的两个不同的估计值：???????Y???X?，???????? 1 1 1 ????X?Y?????X?2??。 ? i?i?i （2）在基本假设?E （2）在基本假设?E?(???)???0?下，????与????均为无偏估计量。 （3）拟合线?Y???????X?通常不会经过均值点?(?X?,?Y?)?，但拟合线?Y??????X?则相反。 i 1 1 ~ ~ 1 1 ?（4）只有???是???的?OLS?估计量。 ? 1 1 12、 （下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的?4?个模型的估计量和相关统计值（括 （ 号内为?p-值）?如果某项为空，则意味着模型中没有此变量）。数据为美国?40?个城市的数据。 模型如下： hou?sin?g?????????density?????value?????income?????popchang 0 1 2 3 4 ????unemp?????localtax?????statetax???? 5 6 7 式中?housing——实际颁发的建筑许可证数量，density——每平方英里的人口密度，value ——自由房屋的均值（单位：百美元），income——平均家庭的收入（单位：千美元），popchang ——1980~1992?年的人口增长百分比，unemp——失业率，localtax——人均交纳的地方税， statetax——人均缴纳的州税 变量 C 模型?A 813 模型?B -392 模型?C -1279 模型?D -973 Density Value Income Popchang Unemp Localtax Statetax RSS +7 +7 +7 +7 R2 ???2 ? AIC +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 （1）检验模型?A?中的每一个回归系数在10%水平下是否为零（括号中的值为双边备择p-值）。 根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉 （2）在模型?A?中，在?10%水平下检验联合假设?H0：?i?=0(i=1,5,6,7)。说明被择假设，计算 检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结 论。 （3）哪个模型是“最优的”解释你的选择标准。 （4）说明最优模型中有哪些系数的符号是“错误的”。说明你的预期符号并解释原因。确认 其是否为正确符号。 13、 在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型： Y?????????X??