计量经济学Panel Data 模型.ppt

选择建立新的数据文件 数据类型选择（ Pool ）和文件命名（ gdpcons ） 输入截面个体名称（ BJ 、 TJ 、 HB 、 SX 、 NM ） § 7.3 Panel Data 模型 一、概述 二、模型的设定 —— F 检验 三、固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型 一、 Panel Data 模型概述 1 、关于 Panel Data Model ? 独立的计量经济学分支 – 比较多地用于宏观经济分析 —— 统计数据 – 也可以用于微观经济分析 —— 调查数据 ? 几种翻译 – 面板数据模型 – 综列数据模型 – 平行数据模型 – 时空数据模型 ? 常用 Panel Data 模型 – 变截矩模型 (Variable-Intercept Models) 固定影响 (Fixed-Effects) 随机影响 (Random-Effects) – 变系数模型 (Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 – 动态变截矩模型 (Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响 ? 其它 Panel Data 模型 – 联立方程 Panel Data 模型 – 离散数据 Panel Data 模型 – 选择性样本 Panel Data 模型 – Panel Data 单位根检验和协整检验 2 、计量经济分析中的 Panel Data 问题 ? 研究目的的需要 – 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现， 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分 析目的的需要。 – 例如，如果分析生产成本问题。 – 例如，分析目前我国的结构性失业问题。 ? 数据信息的充分利用 – 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 – 利用 Panel Data 比仅利用截面数据或者时间序列数据 更有效。 二、 Panel Data 模型的设定 —— F 检验 ⒈单方程 Panel Data 模型常见的三种情形 ? 情形 1 ：变系数模型。在横截面上有个体影响，有 结构变化。即除了存在个体影响外 , 在横截面上还 存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截 面单位上是不同的。 it i it i it u x y ? ? ? ? ? n i , , 1 ? ? T t , , 1 ? ? ? 情形 2 ：变截距模型。在横截面上有个体影响，无 结构变化。即个体影响表现为模型中被忽略的反 映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随 机影响两种情况。 it it i it u x y ? ? ? ? ? n i , , 1 ? ? T t , , 1 ? ? ? 情形 3 ：在横截面上无个体影响，无结构变化。则 普通最小二乘估计给出了一致有效估计。相当于 将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 it it it u x y ? ? ? ? ? n i , , 1 ? ? T t , , 1 ? ? ? 情形 4 ：不讨论。 Because it is seldom meaningful to ask if the intercepts are the same when the slopes are unequal, we shall ignore the type of restrictions. n i , , 1 ? ? T t , , 1 ? ? it i it it u x y ? ? ? ? ? ? 情形 5 ：在时间序列上有个体影响，有结构变化。 在理论方法方面与情形 1 相同，不讨论。 n i , , 1 ? ? T t , , 1 ? ? it t it t it u x y ? ? ? ? ? ? 情形 6 ：有实践，无理论 。 it it t i it u x y ? ? ? ? ? ? ? n i , , 1 ? ? T t , , 1 ? ? ⒉ F 检验 ? F 检验的思路是：将情形 2 、 3 分别视为对情形 1 施 加了参数约束。 ? 经典模型中的约束检验： ) 1 , ( ~ ) 1 /( ) /( ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? U R U U U R U U R k n k k F k n RSS k k RSS RSS F ? 假设 1 ：斜率在不同的横截面样本点上和时间上都 相同，但截距不相同。（情形 2 ） ? 假设 2 ：截距和斜率在不同的横截面样本点和时间 上都相同。（情形 3 ） ? 如果接收了假设 2 ，则没有必要进行进一步的检验。 如果拒绝了假设 2 ，就应该检验假设 1 ，判断是否 斜率都相等。如果假设 1 被拒绝，就应该采用情形 1 的模型。 ? 主要工作是计算 3 种情形