统计学中的优化以及R实现—马学俊.pdfVIP

统计学中的优化以及R实现 马学俊 统计学中的优化以及R实现 献给我的家人、恩师和所有在学术道路上帮助我的人 ♣ 2 蓦然回首 谈起优化，统计人无人不知，无人不晓。在经典的统计学中，我们通常力 求得到一个 “完美 ”的解。这个解我们当时认为完美无瑕，然而当面对繁杂的 世界时，我们依然心惊胆战。因为，我们不知道这样的 “完美 ”会持续多久。 刚接触统计，记得那是最小二乘的天下，或者其兄弟加权最小二乘的天下。后 来被告知，天下原本不是上述两个兄弟，是优化大帝的，犹如醍醐灌顶，梦 中 惊醒。遥想原来与君有过一面之缘 （研究生必修课）只是未钟情 ；而今喜相 逢，一壶浊酒，笑看秋月春风。缘分呀！说来惭愧，对于大帝不知，犹如有眼 不识泰山。谈起优化，其繁体字是優化。看来不是好糊弄之辈，此人 “心”在 中间，单 “人”靠边站，犹如包拯之无私，李逵之耿直。于是，不能再溜须拍 马敷衍了事了！吾只能双耳不闻窗外事，上下而求索了。 原打算写一本 “老少”皆宜的读物。但优化大帝犹如道， 龙见首不见 尾。对于我这种刚修行之人，优化大帝近在咫尺却遥不可及呀。只能怀着忐忑 的心情，记录一些拜访优化大帝的感受。书名原定 《统计学中的优化之他说》。 之所 以取名 《他说》，是因为这些都是作者的一些 “道听途说”。如有不妥， 请大家不吝赐教，贵在参与。如果问题，麻烦联系鄙人， 感激涕零。 马学俊 年月 于言蹊堂 3 统计学中的优化以及R实现 前言 随着统计学的发展，统计计算越来越重要，尤其是大数据时代。优化是统 计计算 的重要组成部分。很多统计方法或模型的实现都依赖它，如分位数回 归、复合分位数回归、广义线性回归和众数回归等。 软件是一个非常强大 的统计软件。由于其灵活性和易操作性，它 目前 几 乎超越了和等统计 软件。它 不仅仅是统计 方法实现 的软件，更 是学习统计 的有利工具。您可以通过 “?命令”找到研究的参考文献，如安 装quantreg，然后运行?rq；您可以查看分位数回归研究的文献；您可以通 过http://cran.stat.sfu.ca 查看最新捐赠的包，从而学习新的统计方法； 您可以查看统计模型或方法实现 的包摘要。如http://cran.at.r-project. org/web/views/Optimization.html总结了 中的优化包 ；您还可以通过http: //看到使用的技巧等。 本书主要讲解优化在 中实现，阐述优化在统计学中的应用。书的素材有 些来 自于包 的帮组文档，有些来 自于作者研究中遇到的问题。全书主要解决 以下优化问题暂定，因为内容在更新： ∙ 线性规划 A .. B ≤ × × 其中A ∈ ， ∈ ，B ∈ 和 ∈ 。 ∙ 二次规划