魏宗舒版概率论和数理统计教程第三版课后习题.pptVIP

82回归分析 概率伦与数醒镜计」 数学的一个重要任务是从数量方面分析、揭示、表达现实世界 中普遍地存在着的变量之间的关系。一般来说,变量之间的关系 可分为两类 1.确定性的函数关系:已知一个(或几个)变量的值,就可以 精确地求出另一个变量的值。如V=4/3zR3,S=Vt 2非确定性的相关关系:几个变量之间存在着密切的关系,但 不能由一个(或几个)变量的值精确地求出另一个变量的值。在 相关关系中至少有一个变量是随机变量。如人的血压与年龄,环 境因子与农作物的产量,树木的直径与高度,人均收入与商品的 销量,商品的价格与消费者的需求量。 回归分析是研究变量之间的相关关系的一种统计方法。回归 regression)这一术语是1886年高尔顿( Galton)研究遗传现 象时引进的。 本章仅简单介绍一元线性回归分析和多元线性回归分标 元线性回归 概率论与数醒说升」 例1以家庭为单位,某商品年需求量与其价格之间的调查数 据如下: 价格x(元) 222.32.52.62833.335 需求量y(500g)53.532.72.42.521.51.212 1.x与y之间是相关关 系,不能用解析表达式 y=f(x)表示。 2.作散点图。发现这 些点分布在一条直线附 近 概率论与数醒说升」 3把y看成是由两部分叠加而成:一是x的线性式/+;二 是由随机因素引起的误差E。于是有 y=bo+Pr+e 4.为估计未知参数o、B1,将观测值(x,y;)代入得 y=B+1+E;(i=1,2,…,n) 假定相互独立,且G;~N0,a-)。称(1)式为线性回归的 数学模型。 、B0,B1的最小二乘估计 即 概率伦与数醒镜计」 设b1分别为界的估计值, ∑(y,-b-bx)=0 b,月=b 即则记则 βyye b +b1x;+ e ∑(y,-b-bx)x=0 =bo+b,x y 整理得 选取b使残差平方和Q最小: nb+b∑x=∑y Q=∑2=∑[y-(b+bx) b∑x+b∑x=∑x Q 2∑(y-b-bx)=0 称它们为正规(正则)方 Q 2∑(y-b-bx)x=0程。解正规方程得 ③⑨@ ∑(x-x)-y) 概率论与数醒计 则b n2xy;-x)C∑y) bo=y-b,x 得到经验回归方程 ∑ y=b+b,x 但当假定 b=y=bx y =bo+B 记S。=∑(x-x)01-)不成立时,求得的经验回归方程 是无意义的。所以,要检验“ S=∑(y1-) 与x存在线性关系”这一假设 实际上,对任何一组数据都可 以用上述方法配一条直线。因此, 必须判断y与x是否真的存在线性 ∑(y1-y)2 相关关系。 ◎@ 二、回归问题的统计检验 概率伦与数醒镜计」 欲检验假设H6:月1=0 总平方和 回归平方和S=∑(-y)=bS 剩余平方和S=(y-j)2 ∑(y-)+(,-现=∑(-9)+∑(-y)2 ∑(y-)2+∑(-y)2+2∑(y-)(,一y 即 yy=S+S Sn/o2-x2(n-1) 于是F= F(1,n-2) /a2~x2( 当F(1,n-2)时,拒绝H S必③@ 相关系数R(样本相关系数) 论与数醒镜升 R=、S。/S R S (n-2)R F ∑(分;-5)=bS S/(n-2)(1-R2) F(1,n-2) F R (n+F-2) 查相关系数表得临界值R(n-2),当I|Ra(m-2)时拒绝H0 查F分布表得临界值F(1,n2),当FF0(1,n2)时拒绝H 检验:t=√F~1(n2),当1t(n-2)时拒绝H 三、预报和控制 所谓预报问题,就是问当x=x0时y应取何值。很自然地想到用 b+b 来预报y的真实值y0+B1x0+E,由于y是随机变量,给出v的区 间估计更为合理。通常是在一定的置信度1-a下,给出y的容许 限或v的预报区间。 不难证明,当一元线性回归的基本假定成立时,统计量 t t(n-2) 分×( 其中,S=√S,/-2)为的估计。 因此,得到的置信度为1-的预报区间为 1(x。-x) y。±tS1|1+-+ Sd◎@ 2将曲线问题线性化 概率伦与数醒镜计」 本节主要介绍一元线性回归分析中将曲线问题线性 化的方法,本节涉及的几条曲线都是初等数学中的常 见曲线,无复杂和困难的地方,故本节内容让同学们 自学,不再赘述。 值得注意的是,模型 y=+Ax+Bx2+月x 是所谓的多项式回归,令 rI=r, C2=r, I,=r 则有 y=Ro+Bx+Br2+ Brr 这就是§10.3中要介绍的多元线性回归问题 ◎@ 3多元线性回归 概率伦与数醒镜计」 、多元线性回归的数学模型」 设因变量y与P个自变量x1,…,xn之间有线性关系: Bo +B,x,+A+B 其中e为随机变量,称为随机误差。 将n次观测数据(xn,x12,…,x