案例三时间序列分析最新.pdfVIP

案例三：时间序列分析 学习目的 通过本案例的学习，旨在使同学们达到以下几个方面的学习目标： 1、培养学习利用多种时间序列分析方法解决实际问题的能力 2. 掌握时间序列平滑方法：移动平均、加权移动平均等方法。了解这些平 滑方法在处理时时序列数据时各自的优点和缺点，学会用这些方法来处理不同 类型和特点的数据。 3、掌握时问序列的构成分析方法。影响时间序列的因素大体上可以分为四 种，即长期趋势 (T)、季节变动(s)、循环波动(c)和不规则波动 (J)，通过本案 例的学习，学会如何将各种影响因素分别从时问序列中分离出来并用数量加以 测定。 4、掌握利用模型对时间序列进行分析的方法。在假定现象未来的发展趋势 能够与过去保持一致的前提下，同学们要学会利用以上建立的模型对未来进行 预测。 数据文件 本案例的数据为我国 1978 至 2006 年居民收入年度数据资料。数据文件存 为 ExceI 格式，使用时可直接点击 cash3 对于本案例，可以用各种软件包括 Excel、Eview、SPSS 或 SAS 等进行分析。 但我们建议使 Eview，因为这个软件在处理时间序列问题时更加方便也更为 专业化。 案例分析所需统计知识 李洁明 《统计学原理》（第四版）复旦大学出版社第130-168 页 案例分析过程提示 首先用软件做出我国 1978-2006 居民收入时序图。观察数列按时间顺序变 化的特点。由图中可以看出，收入有明显的向上发展趋势。在此基础上，我们 可用进行以下方法进行分析。 1、对城乡居民的收入差异进行描述性分析. 1 2、时间序列平滑法。利用移动平均法对时间数列进行平滑，观察长期趋势 3、建立长期趋势模型，进行预测 需要讨论的问题 1、以上各种分析方法分别适用于什么特点的时间序列数据？ 2、各种分析方法在分析过程中提供的信息有什么不同？ 3、除了以上这几种时间序列分析方法之外，你还可以找到其他种类的时间 序列分析方法吗？你认为还有哪种分析方法适用于本案例的数据特点？ 4、利用上述案例资料以小组为单位写一分析报告，题目自拟。 附录：阅读案例 全国城镇居民收入差异的数量分析 1 随着改革开放的不断深入，社会主义市场经济体制的进一步确立，我国城 镇居民的收入普遍提高，人们生活水平明显改善。但是，在发展中另一种趋势 也明显起来，即我国城镇居民收入两极分化的程度在加剧，本文试图借助计量 经济学的有关理论，从全国城镇居民人均收入的差异着手讨论，通过模型从静 态和动态的角度探讨城镇居民收入两极分化的形成过程、现状及发展趋势，进 而讨论如何合理确定并及时调整我国城镇居民收入贫困线的标准。 一、城镇居民人均收入差异分析 几年来我国城镇居民生活有了可喜的变化，居民生活水平有了明显提高。 1990 年--1996 年我国城镇居民收入状况表 时间（年）人均年收入 最高收入 困难户收入 人均年收入与 （元） （元） （元） 困难户收入比例 1990 1522.79 2675.64 782.93 2.058 1991 1713.10 2956.81 928.86 2.180 1992 2032.00 3663.00 1032.00 2.032 1993 2583.16 4905.77 1239.35 1.992 1994 3502.31 6837.81 1566.33