金融论文：基于小波包降噪后量价关系的择时策略之金融学研究.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：基于小波包降噪后量价关系的择时策略之金融学研究.docx

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金融论文：基于小波包降噪后量价关系的择时策略之金融学研究本文是一篇金融学论文，本文研究发现，对数据进行小波包降噪处理之后，月度价格和成交量在存在长期均衡关系；并且成交量是价格变动的格兰杰原因，但价格变动不是成交量变动的格兰杰原因；当成交量的同比上升且大于零时价格上升的几率非常大，达到 64.23%；小波降噪后的量价策略相比降噪前在夏普比率、最大回撤、年化收益方面都有更好的表现。以此也就证明了基于量价关系的量化投资策略的有效性及小波理论在金融数据降噪方面的可用性。第一章绪论 1.1 研究背景及意义 1.1.1 研究背景上世纪 80 年代以来，量化投资不断