金融论文：基于约翰逊分布的CPPI策略条件风险乘数选择的金融研究.docxVIP

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2020-10-05 发布于江苏
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金融论文：基于约翰逊分布的CPPI策略条件风险乘数选择的金融研究.docx

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金融论文：基于约翰逊分布的CPPI策略条件风险乘数选择的金融研究 1 绪论1.1 研究背景及意义在剧烈波动的证券市场中，金融资产收益存在着极大的不确定性。影响金融资产收益不确定性的因素大致可分为两类，可分散风险和不可分散风险。其中，可分散风险是指某一行业特有的，可以运用投资组合理论，通过投资相关系数非正的资产组合加以消除。不可分散风险是由整体政治、经济、社会等环境因素所造成的，一旦发生，会对所有的资产组合造成同类影响，也无法通过投资组合来消除。越来越多的学者将研究集中在对资产组合类型以及组合头寸的选择，一方面将风险控制在一定范围，同时又能使投资者继续拥有资产增值的潜力，投资