国际金融风险第二章答案.docx

第二章 一、选择题 1、VAR是表示一定时期（A）的损失。 A、 最大 B、 最小 C、 预期 D、 实际 2、 设资产的初始价值为100美元，持有期末最低收益率为-20%,期望收益的数学期望为 5%, 则此资产的相对 VARr和绝对VARa分别为（D）？ TOC \o 1-5 \h \z A、 20,25 B、 20,20 C、 25,25 D、 25,20 a 3、 VAR和DVAR的关系为：（） .var , N dvar a、 B、 VAR N DVAR C、 var dvar hJN D、 var dvar / N 4、 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ A） a、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B、 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 C、 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大 D、 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 5、 假设一个投资的平均日收益率 0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水 平为99%，贝U VAR为（B） a、 16200元 B、 23000元 C、 162000元 D、 230000元 6、 两个变量间的相关系数的取值区间为（ A ）。 A、 [-1,1] B、 [0,1] C、 [-1,0] D、 任意数 7、 较低的投资组合风险可以通