概率论与数理统计3至4.pdfVIP

应用多元统计分析 第三章 多元正态总体参数的假设检验 1 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布 一、正态变量二次型的分布 二、威沙特分布 2 三、霍特林T 分布 　 §3.2 单总体均值向量的检验 §3.3 协差阵的检验　 2 第三章 多元正态总体参数的假设检验 2 一元统计中,参数μ,σ 的检验 涉及到一个总体、二个总体,乃至 多个总体的检验问题; 推广到p 元统计分析中，类似地 对参数向量μ和参数矩阵Σ涉及到 的检验也有一个总体、二个总体, 乃至多个总体的检验问题。　 3 第三章 多元正态总体参数的假设检验 2 在一元统计中，用于检验μ, σ的抽样分 2 布有 χ分布,t 分布,F分布等,它们都是由来 2 自总体N(μ, σ)的样本导出的检验统计量. 推广到多元统计分析后，也有相应于以上 三个常用分布的统计量: Wishart,Hotelling T 2,Wilks Λ统计量, 讨论这些统计量的分布是多元统计分析所涉 及的假设检验问题的基础.　 4 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型 2 设X ～N (μ , σ)(i =1,...…,n),且相互独立，记 i 1 i 　　 结论1 2 一般情况( μ ＝0，σ ≠1时), i 5 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.1 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型 2 结论2 当μ≠0(i=1,…,n), σ =1时,X ′X i 2 的分布常称为非中心 χ分布.　 定义3.1.1 设n维随机向量X ～N (μ,I ) n n (μ≠0),则称随机变量ξ＝XX 为服从 n n个自由度,非中心参数   2 i