(完整word版)《时间序列分析》期末考试模拟试题.docxVIP

一、填空题 1. MA(q) 模 型 ， 其 中 模 型 的 参 数 为 。 2. 设 (2,1) ： X 0.4 X 1 0.4 X 2 t 0.8 t 1 ，判断该模型可逆性 ARMA t t t 的特征方程 。 3. 设 ARMA(2,1) ： Xt 0.2 Xt 1 aXt 2 t b t 1 ， 当 a 满 足 ，模型平稳，当 b 满足 ， 模型可逆。 二、单项选择题 1. Xt 的 d 阶差分为（ ） （a） d Xt Xt Xt d (b) d Xt d 1Xt d 1Xt d (c) d X d 1X d 1X (d) dX d 1X d 1X 2 t t t 1 t t t 2. 关于差分方程 Xt 5Xt 1 6Xt 2 ，其通解的形式为 （ ） （a） c12t c23t (b) ( c1 tc 2 )3t (c) c tc t (d) ct t ( 1 2 )2 1 3 三、判断并说明理由 对于 t Z ， t : N(0,1) 并且相互独立， 试判断下面的时间序列是否是宽平稳，并说明理由 a. X0 : N(0, 4 ) , 且 Xt 1 Xt 1t 3 3 b. Xt t k 1 k 四、计算题 1. AR(3) ： Xt 1Xt 12Xt 22Xt 3t ， 其 中 1 0, 2 1 , 3 1 ， 2 4 请求出 1 , 2 , 3 。 AR(1)模型的矩估计，极大似然估计和最小二乘估计。 X X WN 2 ， 3. 求 ARMA(1,1) ： t t 1t t 1 ，其中 1, ) t :(0, 试计算该过程的自协方差函数。