最小二乘法估计量的性质(高斯—马尔可夫定理的初步证明).docx

咼斯一马尔可夫定理： 若一元线性模型满足计量经济基本假设，则参数的最小二乘 估计（OLS）是最小方差的线性无偏估计。 （BLUE） 最小二乘法估计量OLS的性质（高斯一马尔可夫定理的初步证明） 1 .线性性: 0和？都是yi的线性函数 (Xi (Xi X) n (Xj j 1 yi x)2 证明: n (Xi X)yi i 1 n (Xj X)2 j 1 ki 令 (Xi X) n (Xj x)2 n kiki y ki ki ki2 n (Xi X)2 i 1 Q 从而？是y的线性函数; 同理, ?o二 y ?x n yi i 1 Xki yi wi yi , 即 ?o也是Yi的线 wi yi , 即 ?o也是Yi的线 令w x ki，则有： o n 性函数。 另有： Wi 1 , WiXi 0 2.无偏性：和？都是o、 i的无偏估计量; \o Current Document 即有：E ?o 0, E ? 1 证明：先证E ? i n ki Yi i 0 ki 席i 0 i Xi Ui 又 ? ■ i i ki ? i n kiY i i h ki 0 iXi Ui 0 ki + i ki Xi ki u = i kiUi E ? i 0 ki i kixi kiE Ui i 個为: ki 0， kiXi i) 同理， 利用 W i和 WiXi 0可证得 E ? 0 0